已实现GARCH类模型及其应用
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 高频金融数据的特征与高频数据抽样方案 | 第7-8页 |
| 1.2 GARCH类模型 | 第8-12页 |
| 1.2.1 GARCH模型及其基本性质 | 第8-10页 |
| 1.2.2 其它GARCH模型 | 第10-12页 |
| 1.3 研究内容及创新点 | 第12页 |
| 1.3.1 文章内容 | 第12页 |
| 1.3.2 创新点 | 第12页 |
| 1.4 结论及讨论 | 第12-13页 |
| 2 VaR的相关理论 | 第13-18页 |
| 2.1 VaR的概念 | 第13-14页 |
| 2.2 传统的VaR计算方法 | 第14-15页 |
| 2.3 VaR的检验 | 第15-17页 |
| 2.4 结论及讨论 | 第17-18页 |
| 3 已实现GARCH模型 | 第18-26页 |
| 3.1 已实现GARCH模型 | 第18-20页 |
| 3.2 已实现GARCH模型的实证研究 | 第20-24页 |
| 3.3 结论及讨论 | 第24-26页 |
| 4 已实现EGARCH模型及其在VaR中的应用 | 第26-31页 |
| 4.1 已实现EGARCH模型 | 第26-28页 |
| 4.2 基于已实现EGARCH模型的VaR方法 | 第28页 |
| 4.3 实证分析 | 第28-30页 |
| 4.4 结论及讨论 | 第30-31页 |
| 5 结论和展望 | 第31-32页 |
| 5.1 结论 | 第31页 |
| 5.2 展望 | 第31-32页 |
| 致谢 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 附录 | 第35-38页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第38页 |
