| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第9-10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容和研究思路 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.4 文献综述 | 第13-19页 |
| 1.4.1 关于信用风险管理与度量方法 | 第13-14页 |
| 1.4.2 关于合作社风险管理 | 第14-16页 |
| 1.4.3 关于合作社信用风险管理 | 第16-17页 |
| 1.4.4 文献评述 | 第17-19页 |
| 第二章 合作社信用风险管理理论基础 | 第19-43页 |
| 2.1 信用风险与信用风险管理概述 | 第19-24页 |
| 2.1.1 信用风险与信用风险管理 | 第19-21页 |
| 2.1.2 单资产信用风险模型 | 第21-22页 |
| 2.1.3 信用组合风险模型 | 第22-24页 |
| 2.2 农民专业合作社相关理论研究 | 第24-29页 |
| 2.2.1 理想与现实中的农民专业合作社 | 第24-26页 |
| 2.2.2 合作社信用风险定义 | 第26-27页 |
| 2.2.3 合作社信用风险生成机理 | 第27-28页 |
| 2.2.4 合作社信用风险特征 | 第28-29页 |
| 2.3 合作社中农户信用分析 | 第29-30页 |
| 2.3.1 农户信用成因分析 | 第29-30页 |
| 2.3.2 农户信用特殊性 | 第30页 |
| 2.4 方法论概述 | 第30-41页 |
| 2.4.1 Choquet模糊积分法 | 第31-33页 |
| 2.4.2 Copula函数 | 第33-41页 |
| 2.5 本章小结 | 第41-43页 |
| 第三章 合作社信用风险测度框架及建模 | 第43-55页 |
| 3.1 合作社信用风险测度流程 | 第43-44页 |
| 3.2 合作社中农户违约相依成因及特征分析 | 第44-45页 |
| 3.2.1 违约相依的产生原因 | 第44页 |
| 3.2.2 违约相依引发的违约传染 | 第44-45页 |
| 3.2.3 违约相依的特征分析 | 第45页 |
| 3.3 单个农户信用水平测度 | 第45-51页 |
| 3.3.1 农户违约损失额界定 | 第45-46页 |
| 3.3.2 农户信用评级 | 第46-47页 |
| 3.3.3 农户信用评级指标体系构建 | 第47-50页 |
| 3.3.4 基于Choquet模糊积分的农户信用评级 | 第50-51页 |
| 3.4 基于Copula函数的合作社信用风险度量模型构建 | 第51-53页 |
| 3.4.1 单个农户损失额和违约概率计算 | 第51-52页 |
| 3.4.2 边缘分布的核密度估计 | 第52页 |
| 3.4.3 基于Copula的蒙特卡洛模拟 | 第52-53页 |
| 3.4.4 Copula函数的选择 | 第53页 |
| 3.4.5 信用组合损失VaR | 第53页 |
| 3.5 本章小结 | 第53-55页 |
| 第四章 考虑违约相依的合作社风险测度实证及仿真研究 | 第55-69页 |
| 4.1 数据来源 | 第55-56页 |
| 4.2 单个农户信用水平 | 第56-59页 |
| 4.2.1 信用评分 | 第56-59页 |
| 4.2.2 信用评级 | 第59页 |
| 4.2.3 信用水平描述 | 第59页 |
| 4.3 合作社信用风险损失测度 | 第59-61页 |
| 4.4 合作社信用损失分布仿真 | 第61-67页 |
| 4.4.1 情境假设 | 第61-62页 |
| 4.4.2 仿真过程 | 第62-63页 |
| 4.4.3 仿真结果 | 第63-67页 |
| 4.5 仿真结果分析 | 第67-68页 |
| 4.6 本章小结 | 第68-69页 |
| 第五章 基于违约相依的信用风险传染分析 | 第69-83页 |
| 5.1 信用违约传染的解释 | 第69-70页 |
| 5.2 合作社违约传染影响因素 | 第70-71页 |
| 5.3 动态传染模型在合作社中的应用 | 第71-74页 |
| 5.3.1 违约传染参数设定 | 第71-72页 |
| 5.3.2 无外部干扰项的动态违约传染机理研究 | 第72-73页 |
| 5.3.3 考虑外部干扰项的动态违约传染机理研究 | 第73-74页 |
| 5.4 数值分析 | 第74-79页 |
| 5.4.1 背景说明 | 第74-75页 |
| 5.4.2 合作社管理水平m 的影响 | 第75-76页 |
| 5.4.3 违约传染系数b 的影响 | 第76-77页 |
| 5.4.4 相依程度的影响 | 第77-78页 |
| 5.4.5 随机干扰项e 的影响 | 第78-79页 |
| 5.5 违约相依信用风险传染与信用组合风险度量的关系 | 第79-80页 |
| 5.6 合作社信用风险防范与控制策略研究 | 第80-82页 |
| 5.7 本章小结 | 第82-83页 |
| 第六章 结论与建议 | 第83-86页 |
| 6.1 全文总结与结论 | 第83-84页 |
| 6.2 不足及进一步研究方向 | 第84-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 参考文献 | 第87-91页 |
| 附录A：合作社中农户基本信用信息 | 第91-97页 |
| 附录B：伊藤定理及部分代码 | 第97-100页 |
| 附录C：作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第100页 |
