基于金融压力指数法的我国银行业系统性风险实证研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-23页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-20页 |
| 1.2.1 系统性风险定义的研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 系统性风险度量方法的研究现状 | 第15-20页 |
| 1.3 本文的研究方法、思路及结构安排 | 第20-21页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第21-23页 |
| 第2章 我国银行业系统性风险产生的理论基础 | 第23-28页 |
| 2.1 债务一通货紧缩理论 | 第23-24页 |
| 2.2 金融内在不稳定性理论 | 第24-25页 |
| 2.3 货币主义的金融危机理论 | 第25-26页 |
| 2.4 银行挤提模型理论 | 第26-28页 |
| 第3章 我国银行业系统性风险的度量 | 第28-40页 |
| 3.1 金融压力指数法的背景阐述 | 第28-31页 |
| 3.1.1 金融压力指数法定义 | 第28页 |
| 3.1.2 金融压力指数法的构建 | 第28-29页 |
| 3.1.3 金融压力指数的加权方法 | 第29-31页 |
| 3.2 我国银行业压力指数的构建 | 第31-37页 |
| 3.2.1 指标的选择 | 第31-34页 |
| 3.2.2 数据的选择与处理 | 第34页 |
| 3.2.3 指标的加权及实证 | 第34-37页 |
| 3.3 银行业压力指数的度量结果 | 第37-40页 |
| 3.3.1 压力指数的经验分析 | 第37-38页 |
| 3.3.2 压力时期的识别 | 第38-40页 |
| 第4章 我国银行业压力指数的有效性检验 | 第40-45页 |
| 4.1 脉冲响应的理论分析 | 第40-41页 |
| 4.2 脉冲响应的实证检验 | 第41-45页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第41页 |
| 4.2.2 格兰杰因果检验 | 第41页 |
| 4.2.3 VAR模型的建立 | 第41-43页 |
| 4.2.4 脉冲响应分析 | 第43-45页 |
| 第5章 结论与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |
| 在学期间发表的学术论文 | 第51页 |
