| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第12-21页 |
| 1.1 论文的选题背景和研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献评述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国外研究评述： | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内研究评述： | 第16-18页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第18-19页 |
| 1.4 本文主要创新点与不足 | 第19-21页 |
| 1.4.1 本文可能的创新点 | 第19页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第19-21页 |
| 第2章 商业银行信用风险与压力测试 | 第21-33页 |
| 2.1 商业银行信用风险 | 第21-25页 |
| 2.1.1 信用风险的定义 | 第21页 |
| 2.1.2 信用风险的主要特征 | 第21-22页 |
| 2.1.3 商业银行信用风险的度量 | 第22-25页 |
| 2.2 我国商业银行信用风险现状 | 第25-27页 |
| 2.3 VaR与压力测试 | 第27-31页 |
| 2.3.1 VaR相关理论 | 第27-28页 |
| 2.3.2 压力测试概念 | 第28-29页 |
| 2.3.3 压力测试的分类 | 第29-30页 |
| 2.3.4 压力测试操作流程 | 第30-31页 |
| 2.4 本章小结 | 第31-33页 |
| 第3章 信用风险传导模型的构建 | 第33-48页 |
| 3.1 CPV模型解释 | 第33页 |
| 3.2 变量选取 | 第33-42页 |
| 3.2.1 被解释变量的选取 | 第33-35页 |
| 3.2.2 解释变量的选取与说明 | 第35-42页 |
| 3.3 样本选取与处理 | 第42-43页 |
| 3.3.1 样本选取 | 第42页 |
| 3.3.2 数据处理 | 第42-43页 |
| 3.4 变量的稳定性检验与参数估计 | 第43-46页 |
| 3.4.1 稳定性检验 | 第43-44页 |
| 3.4.2 参数估计 | 第44-46页 |
| 3.5 回归结果分析 | 第46页 |
| 3.6 本章小结 | 第46-48页 |
| 第4章 我国商业银行信用风险压力测试实证分析 | 第48-54页 |
| 4.1 压力情景的设定 | 第48-50页 |
| 4.1.1 GDP增长速度的设定 | 第48页 |
| 4.1.2 CPI同比增长率的设定 | 第48-49页 |
| 4.1.3 固定资产投资总额的设定 | 第49-50页 |
| 4.2 执行压力测试 | 第50-51页 |
| 4.2.1 轻度压力测试 | 第50-51页 |
| 4.2.2 中度压力测试 | 第51页 |
| 4.2.3 重度压力测试 | 第51页 |
| 4.3 压力测试结果 | 第51-53页 |
| 4.4 本章小结 | 第53-54页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第54-57页 |
| 5.1 结论 | 第54页 |
| 5.2 政策建议 | 第54-57页 |
| 5.2.1 建立我国商业银行业数据库，完善信用体系的建设 | 第54-55页 |
| 5.2.2 建立符合我国国情的压力测试体系 | 第55页 |
| 5.2.3 政府应该积极的稳定物价水平，将通货膨胀保持在适度的范围 | 第55页 |
| 5.2.4 政府提高经济发展的质量，改善投资环境 | 第55-56页 |
| 5.2.5 引进专业的风险管理人才，加大人才培养的力度 | 第56页 |
| 5.2.6 进一步完善不良贷款处理体系 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第62-63页 |
