| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第16-18页 |
| 1.3 主要研究方法 | 第18页 |
| 1.4 研究思路与内容 | 第18-19页 |
| 1.5 论文创新 | 第19-20页 |
| 第2章 套期保值比率相关理论与方法 | 第20-30页 |
| 2.1 套期保值比率 | 第20-21页 |
| 2.1.1 套期保值 | 第20-21页 |
| 2.1.2 套期保值比率内涵 | 第21页 |
| 2.2 最优套期保值比率的确定原理 | 第21-24页 |
| 2.2.1 风险最小化确定原理 | 第21-22页 |
| 2.2.2 效用最大化确定原理 | 第22-24页 |
| 2.2.3 单位风险补偿最大化确定原理 | 第24页 |
| 2.2.4 三大确定原理的比较 | 第24页 |
| 2.3 最优套期保值比率的确定方法 | 第24-28页 |
| 2.3.1 简单线性回归模型（OLS） | 第24-25页 |
| 2.3.2 双变量向量自回归模型（Bivariate-VAR） | 第25-26页 |
| 2.3.3 误差修正模型(ECM) | 第26页 |
| 2.3.4 GARCH模型 | 第26-27页 |
| 2.3.5 Copula-GARCH模型 | 第27-28页 |
| 2.4 套期保值绩效评价方法 | 第28-29页 |
| 2.4.1 风险最小化下的绩效评价方法 | 第28-29页 |
| 2.4.2 样本外数据绩效评价验证 | 第29页 |
| 2.5 小结 | 第29-30页 |
| 第3章 十年期国债期货最优套期保值比率的确定 | 第30-48页 |
| 3.1 数据的选取与处理 | 第30-31页 |
| 3.1.1 样本选取 | 第30-31页 |
| 3.1.2 数据处理 | 第31页 |
| 3.2 数据的检验 | 第31-34页 |
| 3.2.1 数据的描述性统计 | 第31-33页 |
| 3.2.2 平稳性检验 | 第33-34页 |
| 3.3 最优套期保值比率的估计 | 第34-46页 |
| 3.3.1 基于OLS模型的最优套保比率确定 | 第34-35页 |
| 3.3.2 基于Bivariate-VAR模型的最优套保比率确定 | 第35-39页 |
| 3.3.3 基于ECM模型的最优套保比率确定 | 第39-43页 |
| 3.3.4 基于GARCH模型的最优套保比率确定 | 第43-44页 |
| 3.3.5 基于Copula-GARCH模型的最优套保比率确定 | 第44-46页 |
| 3.4 五种模型最优套期保值比率估计结果 | 第46-47页 |
| 3.5 小结 | 第47-48页 |
| 第4章 十年期国债期货最优套期保值比率的绩效分析 | 第48-56页 |
| 4.1 基于样本内数据的绩效分析 | 第48-50页 |
| 4.1.1 基于样本内数据的套保绩效的确定 | 第48-49页 |
| 4.1.2 基于样本内数据的套保绩效的比较分析 | 第49-50页 |
| 4.2 基于样本外数据的回测检验和绩效分析 | 第50-54页 |
| 4.2.1 样本外数据统计性检验 | 第50-52页 |
| 4.2.2 基于样本外数据的套保绩效的确定 | 第52-53页 |
| 4.2.3 基于样本外数据的套期保值绩效的比较分析 | 第53-54页 |
| 4.3 小结 | 第54-56页 |
| 结论与展望 | 第56-58页 |
| 1 结论 | 第56页 |
| 2 建议 | 第56-57页 |
| 3 展望 | 第57-58页 |
| 附录 | 第58-59页 |
| 附录1 MATLAB运算程序 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第63-64页 |
