全国社保基金境外投资管理研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 一、研究背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献回顾 | 第10-14页 |
| 一、国外研究现状 | 第10-11页 |
| 二、国内研究现状 | 第11-13页 |
| 三、国内外研究评述 | 第13-14页 |
| 第三节 研究的理论基础 | 第14-15页 |
| 一、公共财政理论 | 第14页 |
| 二、委托代理理论 | 第14页 |
| 三、投资组合理论 | 第14-15页 |
| 第四节 研究创新与拟解决的关键问题 | 第15-16页 |
| 一、研究的主要创新点 | 第15页 |
| 二、拟解决的关键问题 | 第15-16页 |
| 第五节 研究思路及框架 | 第16-17页 |
| 第二章 全国社保基金境外投资现状分析 | 第17-25页 |
| 第一节 投资理念 | 第17页 |
| 第二节 投资原则 | 第17-18页 |
| 第三节 资金来源 | 第18-19页 |
| 第四节 投资方式 | 第19-20页 |
| 第五节 投资工具 | 第20-21页 |
| 第六节 投资范围 | 第21-23页 |
| 第七节 投资收益 | 第23-25页 |
| 第三章 全国社保基金境外投资计量分析 | 第25-31页 |
| 第一节 VaR原理及GARCH模型介绍 | 第25-26页 |
| 第二节 基于GARCH-GED模型的Va R分析 | 第26-31页 |
| 一、数据选取 | 第26-28页 |
| 二、平稳性检验 | 第28页 |
| 三、异方差性检验 | 第28-29页 |
| 四、VaR结果及启示 | 第29-31页 |
| 第四章 全国社保基金境外投资的主要问题 | 第31-37页 |
| 第一节 境内境外共有问题 | 第31-34页 |
| 一、间接投资成本过高，委托代理体制不健全 | 第31-32页 |
| 二、过分依赖行政手段，法律法规严重滞后 | 第32页 |
| 三、社会监督效率不高，信息披露系统不完善 | 第32-33页 |
| 四、严格的数量限制与松散的平行监管共存 | 第33-34页 |
| 第二节 境外投资特有问题 | 第34-37页 |
| 一、资金来源不足，投资渠道狭窄 | 第34-35页 |
| 二、资产区域分布集中，投资策略有待完善 | 第35-37页 |
| 第五章 境外社会保障储备基金投资的经验借鉴 | 第37-49页 |
| 第一节 日本养老储备金投资的经验教训 | 第37-43页 |
| 一、资金来源 | 第37-38页 |
| 二、管理机构 | 第38-39页 |
| 三、资产规模 | 第39-40页 |
| 四、投资组合 | 第40-41页 |
| 五、收益效果 | 第41-42页 |
| 六、经验教训 | 第42-43页 |
| 第二节 挪威养老储备金投资的经验教训 | 第43-49页 |
| 一、资金来源 | 第43-44页 |
| 二、管理机构 | 第44页 |
| 三、资产规模 | 第44-45页 |
| 四、投资组合 | 第45-46页 |
| 五、收益效果 | 第46页 |
| 六、经验教训 | 第46-49页 |
| 第六章 提升基金境外投资管理水平的政策建议 | 第49-56页 |
| 第一节 针对境内境外共有问题的建议 | 第49-53页 |
| 一、控制间接投资成本，完善委托代理体制 | 第49-50页 |
| 二、健全基金境外投资的法律法规 | 第50-51页 |
| 三、提升信息服务质量，增强社会监督效率 | 第51-52页 |
| 四、统筹协调监管机构，适当修改数量限制 | 第52-53页 |
| 第二节 针对境外投资特有问题的建议 | 第53-56页 |
| 一、科学决策资产配置，灵活调整投资范围 | 第53-54页 |
| 二、拓宽基金融资渠道，切实防范结汇风险 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第60页 |
