| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-8页 |
| ·有信用风险的期权定价的发展过程 | 第6页 |
| ·本文主要工作 | 第6-8页 |
| 第二章 随机利率下有信用风险的标准欧式期权定价 | 第8-15页 |
| ·模型建立 | 第8-10页 |
| ·结构化模型 | 第8页 |
| ·市场模型 | 第8-10页 |
| ·标准欧式期权定价 | 第10-15页 |
| 第三章 随机利率下有信用风险的欧式奇异期权定价 | 第15-28页 |
| ·随机利率下有信用风险的欧式幂型期权定价 | 第15-21页 |
| ·欧式幂型期权的定义 | 第15页 |
| ·欧式幂型期权的定价 | 第15-21页 |
| ·随机利率下有信用风险的欧式复杂任选期权定价 | 第21-27页 |
| ·欧式复杂任选期权的定义 | 第21页 |
| ·欧式复杂任选期权的定价 | 第21-27页 |
| ·总结 | 第27-28页 |
| 附录 | 第28-32页 |
| ·Brown运动与鞅 | 第28-29页 |
| ·It(?)公式与测度变换 | 第29-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35页 |