黄金市场与外汇市场的联动性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-12页 |
| ·黄金的抗美元贬值效用 | 第9-10页 |
| ·人民币汇率与人民币汇率改革 | 第10-11页 |
| ·金融市场间的风险传染 | 第11-12页 |
| ·研究思路和方法 | 第12页 |
| ·创新点与不足之处 | 第12-15页 |
| ·创新点 | 第12-13页 |
| ·不足之处 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-21页 |
| ·国外文献综述 | 第15-18页 |
| ·早期的线性回归模型以及VAR类模型 | 第15-16页 |
| ·GARCH族模型 | 第16-17页 |
| ·copula模型 | 第17-18页 |
| ·国内文献综述 | 第18-19页 |
| ·文献总结与评述 | 第19-21页 |
| 第三章 研究模型 | 第21-27页 |
| ·GARCH模型和COPULA函数 | 第21-22页 |
| ·GARCH模型 | 第21-22页 |
| ·COPULA函数 | 第22页 |
| ·GARCH-COPULA模型设定 | 第22-24页 |
| ·GARCH模型设定 | 第22-23页 |
| ·COPULA函数选择 | 第23-24页 |
| ·半参数时变COPULA模型 | 第24-27页 |
| ·局部极大似然估计 | 第25页 |
| ·与其它动态相关系数度量方法的比较 | 第25-27页 |
| 第四章 实证分析 | 第27-39页 |
| ·数据来源及处理 | 第27页 |
| ·数据的描述性说明 | 第27-30页 |
| ·汇率与黄金价格的动态相关性 | 第30-35页 |
| ·边缘分布设定和最优copula选择 | 第30-32页 |
| ·汇率收益率和黄金价格收益率的动态相关性 | 第32-35页 |
| ·汇率变动对黄金价格的均值溢出效应分析 | 第35-39页 |
| ·均值溢出效应的模型设定 | 第35-36页 |
| ·均值溢出效应的实证结果分析 | 第36-39页 |
| 第五章 风险管理的启示 | 第39-43页 |
| ·套期保值比率的计算 | 第39-41页 |
| ·套期保值效用分析 | 第41-43页 |
| 第六章 总结 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第51页 |
