基于局部相关系数的美国次债危机传染分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景以及研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11页 |
| ·本论文研究内容和框架结构 | 第11-14页 |
| ·本文的研究内容 | 第11-12页 |
| ·本文的框架结构 | 第12-14页 |
| 第2章 金融危机传染相关知识概述 | 第14-24页 |
| ·金融危机传染定义 | 第14-15页 |
| ·金融危机传染的特征 | 第15-16页 |
| ·金融危机传染机制 | 第16-18页 |
| ·实体传染机制(贸易传染渠道) | 第16-17页 |
| ·金融传染机制 | 第17-18页 |
| ·其他传染机制 | 第18页 |
| ·金融危机传染效应的检验方法 | 第18-23页 |
| ·资产价格相关性检验方法 | 第19页 |
| ·条件概率检验方法 | 第19-20页 |
| ·协整分析的检验方法 | 第20-21页 |
| ·波动溢出效应的检验方法 | 第21页 |
| ·分位点回归模型的检验方法 | 第21-22页 |
| ·基于Copula模型的检验方法 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 基于局部相关系数的金融危机传染效应检验 | 第24-28页 |
| ·局部多项式回归模型 | 第24-25页 |
| ·传统局部多项式回归模型 | 第24-25页 |
| ·时变局部多项式回归模型 | 第25页 |
| ·局部相关系数的估计 | 第25-26页 |
| ·Z统计量以及危机传染效应的检验 | 第26-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第4章 美国次债危机传染效应的实证分析 | 第28-36页 |
| ·数据描述 | 第28-29页 |
| ·局部相关系数的估计值以及危机传染效应的定性分析 | 第29-32页 |
| ·Z统计量的估计值以及危机传染效应的定量分析 | 第32-34页 |
| ·次债危机传染效应的经济分析 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第5章 总结与展望 | 第36-38页 |
| ·建议与对策 | 第36-37页 |
| ·总结与展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-42页 |
| 致谢 | 第42-44页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第44页 |
