| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·选题目的和意义 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-13页 |
| ·研究内容、研究方法与创新点 | 第13-15页 |
| ·研究的主要内容 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14页 |
| ·研究的创新点 | 第14-15页 |
| ·研究的技术路线 | 第15-16页 |
| 第二章 波动率研究的相关理论基础 | 第16-22页 |
| ·波动率特征简述 | 第16-17页 |
| ·GARCH 族模型简述 | 第17-19页 |
| ·分整自回归移动平均模型 | 第17页 |
| ·GARCH 模型族 | 第17-18页 |
| ·BFGS 算法 | 第18-19页 |
| ·马尔科夫机制转换状态空间模型 | 第19-22页 |
| ·马尔科夫机制转换状态空间模型 | 第19-20页 |
| ·模型的估计方法 | 第20-22页 |
| 第三章 基于 GARCH 族模型的实证分析 | 第22-36页 |
| ·样本数据的选取及处理 | 第22-23页 |
| ·样本数据的选取 | 第22页 |
| ·样本数据的处理 | 第22-23页 |
| ·基于 GARCH 族模型的实证分析 | 第23-35页 |
| ·上证综指收益率的描述性统计特性 | 第23-25页 |
| ·模型的基本检验 | 第25-26页 |
| ·模型的参数估计与选择 | 第26-30页 |
| ·模型拟合检验 | 第30-33页 |
| ·模型预测 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 马尔科夫机制转换的状态空间模型 | 第36-51页 |
| ·问题的提出 | 第36页 |
| ·模型选取及算法简介 | 第36-41页 |
| ·模型的选取 | 第37-38页 |
| ·算法的选取 | 第38-41页 |
| ·基于三状态 MS-ARCH(3)模型的实证分析 | 第41-48页 |
| ·结构突变检验 | 第41-42页 |
| ·模型的 MCMC 模拟实验 | 第42-44页 |
| ·模型的比较 | 第44-46页 |
| ·模型的参数分析 | 第46-48页 |
| ·模型的危机预警应用 | 第48-50页 |
| ·MS-ARCH 模型的危机预警运用 | 第48-49页 |
| ·危机预警的方法比较 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第五章 总结与展望 | 第51-53页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·建议 | 第51-52页 |
| ·研究展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 附录 本文的原始数据及部分模型的 Matlab 程序 | 第58-67页 |
| A1 原始数据 (部分) | 第58-59页 |
| A2 赫斯特检验的 Maltab 程序 | 第59-60页 |
| A3 三状态 MS-ARCH(3)的 Maltab 部分程序 | 第60-65页 |
| A4 方差比检验的 Maltab 程序 | 第65-67页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |