| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·研究目的 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·本文主要研究内容及思路 | 第9-10页 |
| ·本文的创新之处 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-18页 |
| ·国外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国外有关可转换债券定价的研究综述 | 第12-13页 |
| ·国外有关 LSM 模型的研究综述 | 第13-14页 |
| ·国内有关研究综述 | 第14-18页 |
| ·国内有关可转换债券定价的研究综述 | 第14-16页 |
| ·国内有关 LSM 模型的研究综述 | 第16-18页 |
| 第三章 我国可转换债券的相关理论 | 第18-27页 |
| ·可转换债券的定义及发展路径 | 第18-20页 |
| ·可转换债券的定义 | 第18页 |
| ·可转换债券的发展和现状分析 | 第18-20页 |
| ·我国可转换债券的基本要素 | 第20-21页 |
| ·债权性 | 第20页 |
| ·股权性 | 第20页 |
| ·期权性 | 第20-21页 |
| ·可转债的基本条款 | 第21-23页 |
| ·赎回条款 | 第21-22页 |
| ·回售条款 | 第22-23页 |
| ·可转换债券的投资策略 | 第23-27页 |
| ·可转换债券的复杂条款对投资策略的影响 | 第23-24页 |
| ·可转债投资策略的公式 | 第24-27页 |
| 第四章 可转换债券的定价模型分析 | 第27-35页 |
| ·影响中国可转债定价的基本要素分析 | 第27-28页 |
| ·利率 | 第27页 |
| ·存续期限和转股期限 | 第27-28页 |
| ·基准股票 | 第28页 |
| ·转股价格 | 第28页 |
| ·定价模型 | 第28-34页 |
| ·二叉树定价法 | 第29-30页 |
| ·LSM（最小二乘蒙特卡洛）模型 | 第30-34页 |
| ·扩展的 LSM 模型 | 第34-35页 |
| 第五章 基于扩展的 LSM 模型的可转债定价实证分析 | 第35-45页 |
| ·实证方法的选择 | 第35-36页 |
| ·样本的选择和参数的确定 | 第36-37页 |
| ·上市首日可转债的定价 | 第37-38页 |
| ·不同模型误差率比较 | 第38-45页 |
| ·基于不同模型对中海转债定价分析 | 第38-42页 |
| ·基于不同模型的博汇转债定价效率比较 | 第42-45页 |
| 第六章 全文总结 | 第45-47页 |
| ·结论及建议 | 第45页 |
| ·本课题今后需进一步研究的方向 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |