| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-17页 |
| 第一节 研究背景 | 第8-9页 |
| 第二节 研究的意义和目的 | 第9-10页 |
| 第三节 国内外研究成果 | 第10-15页 |
| 一、 国外理论研究 | 第10-11页 |
| 二、 国内理论研究 | 第11-12页 |
| 三、 国外评价机构 | 第12-14页 |
| 四、 国内评价机构 | 第14-15页 |
| 第四节 研究方法和结构 | 第15页 |
| 第五节 本文的创新和不足 | 第15-17页 |
| 第二章 基金业绩评价理论 | 第17-23页 |
| 第一节 投资组合理论 | 第17页 |
| 第二节 资本定价模型 | 第17-18页 |
| 第三节 风险指数理论 | 第18-20页 |
| 一、 特雷诺（Treynor）指数 | 第18页 |
| 二、 夏普（Sharpe）指数 | 第18-19页 |
| 三、 詹森（Jensen）指数 | 第19页 |
| 四、 关于三种风险指数的关系和比较 | 第19-20页 |
| 第四节 选股择时能力理论 | 第20-22页 |
| 一、 Treynor 和 Mazuy 二项式回归模型 | 第20-21页 |
| 二、 Heriksson 和 Merton 的二项式随机变量模型 | 第21页 |
| 三、 Chang 和 Lewellen 的改进模型 | 第21-22页 |
| 第五节 市场有效性理论 | 第22-23页 |
| 第三章 评价体系的构建和数据的选取 | 第23-30页 |
| 第一节 评价体系构建 | 第23-26页 |
| 一、 投资基金的收益计量 | 第23-24页 |
| 二、 投资基金的风险计量 | 第24-25页 |
| 三、 证券投资基金的费用计量 | 第25-26页 |
| 四、 反映证劵投资基金的资产情况指标的计量 | 第26页 |
| 第二节 因子分析方法 | 第26-28页 |
| 一、 因子模型 | 第26-27页 |
| 二、 载荷矩阵的统计意义及公因子与原始变量之间的关系 | 第27-28页 |
| 三、 因子旋转和因子得分 | 第28页 |
| 四、 因子分析步骤 | 第28页 |
| 第三节 数据的来源和选取 | 第28-29页 |
| 第四节 无风险收益率和市场组合收益率的确定 | 第29-30页 |
| 第四章 评价体系应用研究 | 第30-47页 |
| 第一节 数据描述 | 第30-32页 |
| 第二节 指标体系计算结果分析 | 第32-39页 |
| 一、 基金收益和风险分析 | 第32-33页 |
| 二、 基金风险调整指数分析 | 第33-34页 |
| 三、 基金费用计算结果分析 | 第34-35页 |
| 四、 基金经理选择能力分析 | 第35-38页 |
| 五、 基金资产指标计算结果分析 | 第38-39页 |
| 第三节 因子分析和综合评价 | 第39-47页 |
| 一、 因子分析 | 第39-45页 |
| 二、 业绩综合评价与国内外评级机构评级结果的对比 | 第45-47页 |
| 第五章 结论和建议 | 第47-50页 |
| 第一节 结论 | 第47-48页 |
| 第二节 建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
