| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-18页 |
| 第一章 引言 | 第18-29页 |
| 第一节 研究背景、问题及意义 | 第18-22页 |
| ·研究背景 | 第18-20页 |
| ·研究问题 | 第20-21页 |
| ·研究意义 | 第21-22页 |
| 第二节 相关概念的界定 | 第22-25页 |
| ·宏观审慎监管 | 第22-24页 |
| ·金融稳定与系统性风险 | 第24-25页 |
| 第三节 论文结构安排和主要创新点 | 第25-29页 |
| ·论文的结构安排 | 第25-27页 |
| ·论文的主要创新点 | 第27-29页 |
| 第二章 国内外相关研究综述 | 第29-49页 |
| 第一节 系统性风险测度的研究 | 第29-36页 |
| ·系统性风险测度的直接法和间接法 | 第29-32页 |
| ·系统性风险测度的结构化方法和简式方法 | 第32-33页 |
| ·系统性风险测度的时间维度方法和横截面维度方法 | 第33-36页 |
| 第二节 影子银行及其监管的研究 | 第36-39页 |
| ·影子银行体系规模的测算 | 第37页 |
| ·影子银行产生及迅速发展的原因 | 第37-38页 |
| ·影子银行信贷中介产生过程 | 第38页 |
| ·为何要对影子银行进行监管 | 第38-39页 |
| ·如何对影子银行进行监管 | 第39页 |
| 第三节 宏观审慎工具实践的研究 | 第39-44页 |
| ·宏观审慎工具使用原则 | 第39-40页 |
| ·宏观审慎工具的类型 | 第40-41页 |
| ·宏观审慎工具的有效性 | 第41-44页 |
| 第四节 宏观审慎政策与货币政策协调的研究 | 第44-49页 |
| ·货币政策的银行风险承担渠道 | 第44-45页 |
| ·宏观审慎政策与货币政策协调的定性研究 | 第45-46页 |
| ·宏观审慎政策与货币政策协调的定量研究 | 第46-49页 |
| 第三章 宏观审慎监管框架概览 | 第49-77页 |
| 第一节 巴塞尔协议监管理念的演变 | 第49-61页 |
| ·巴塞尔协议Ⅰ的主要内容及评价 | 第49-51页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ的主要改进及评价 | 第51-55页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ的主要改进及评价 | 第55-61页 |
| 第二节 宏观审慎监管框架及其要素简析 | 第61-76页 |
| ·宏观审慎监管的目标 | 第62页 |
| ·系统性风险的监测 | 第62-70页 |
| ·识别更广义金融体系(影子银行体系)的风险 | 第70-71页 |
| ·宏观审慎工具 | 第71页 |
| ·制度安排和政策协调 | 第71-76页 |
| ·中国的宏观审慎监管框架 | 第76页 |
| 本章小结 | 第76-77页 |
| 第四章 中国金融系统性风险测度的简式法 | 第77-98页 |
| 第一节 简式法介绍 | 第78-86页 |
| ·简式法的经济学模型基础 | 第78-86页 |
| ·简式法的计量检验 | 第86页 |
| 第二节 基于简化法的中国金融系统性风险测度 | 第86-95页 |
| ·数据说明 | 第86-89页 |
| ·实证结果分析 | 第89-91页 |
| ·稳健性分析 | 第91-95页 |
| 第三节 中国金融系统性风险的动态化分析 | 第95-97页 |
| 本章小结 | 第97-98页 |
| 第五章 中国金融系统性风险测度的综合法 | 第98-111页 |
| 第一节 综合法介绍 | 第98-102页 |
| ·综合法测度基础 | 第98-99页 |
| ·MES计算及DCC-GARCH模型介绍 | 第99-102页 |
| 第二节 基于综合法的中国金融系统性风险测度 | 第102-108页 |
| ·数据说明 | 第102-103页 |
| ·中国金融机构系统性风险贡献测度 | 第103-108页 |
| 第三节 中国金融系统性风险贡献影响因素分析 | 第108-109页 |
| 本章小结 | 第109-111页 |
| 第六章 中国金融系统性风险测度的结构法 | 第111-132页 |
| 第一节 结构法介绍 | 第111-117页 |
| ·结构法的组成部分——或有权益分析法 | 第111-114页 |
| ·结构法的组成部DAG方法 | 第114-117页 |
| ·数据说明 | 第117页 |
| 第二节 基于结构法的中国金融系统性风险时间维度测度 | 第117-120页 |
| ·中国单个金融机构的违约风险 | 第118-119页 |
| ·中国金融系统性风险的时间维度测度 | 第119-120页 |
| 第三节 基于结构法的中国金融系统性风险横截面维度测度 | 第120-125页 |
| ·基于DAG的中国系统重要性金融机构甄别 | 第122-123页 |
| ·基于方差分解的中国系统重要性金融机构甄别 | 第123-125页 |
| 第四节 三种系统性风险测度方法的对比 | 第125-130页 |
| 本章小结 | 第130-132页 |
| 第七章 影子银行体系及其系统性风险研究 | 第132-183页 |
| 第一节 影子银行的定义 | 第133-136页 |
| ·国外学者关于影子银行的定义 | 第133-134页 |
| ·国内学者关于影子银行的定义 | 第134-136页 |
| 第二节 发达国家影子银行体系及其监管原因分析 | 第136-149页 |
| ·影子信贷中介过程 | 第136-140页 |
| ·三种类型的影子银行体系 | 第140-145页 |
| ·影子银行体系监管的原因分析 | 第145-149页 |
| 第三节 影子银行体系的系统性风险监测及监管 | 第149-168页 |
| ·影子银行体系的监测 | 第149-157页 |
| ·影子银行体系的监管 | 第157-168页 |
| 第四节 中国影子银行体系及其系统性风险 | 第168-181页 |
| ·中国影子银行体系的“资金收支表” | 第169-170页 |
| ·国内外影子银行体系的主要差异 | 第170-171页 |
| ·我国银行理财业务发展的原因、风险及其监管 | 第171-181页 |
| 本章小结 | 第181-183页 |
| 第八章 宏观审慎政策工具 | 第183-203页 |
| 第一节 全球宏观审慎工具的类型及其使用方法 | 第183-187页 |
| ·全球宏观审慎工具的类型 | 第183-185页 |
| ·宏观审慎工具的使用方法 | 第185-187页 |
| 第二节 全球宏观审慎工具实践的基本特征及影响因素分析 | 第187-192页 |
| ·全球宏观审慎工具实践的基本特征 | 第187-189页 |
| ·宏观审慎工具的影响因素分析 | 第189-192页 |
| 第三节 宏观审慎工具的有效性分析 | 第192-196页 |
| 第四节 基于宏观审慎视角的中国房地产市场调控分析 | 第196-200页 |
| ·国际金融危机后的中国房地产市场及其调控 | 第197-200页 |
| ·基于宏观审慎视角的我国房地产市场调控 | 第200页 |
| 本章小结 | 第200-203页 |
| 第九章 宏观审慎政策的传导及其与货币政策的协调 | 第203-231页 |
| 第一节 宏观审慎政策的传导机制 | 第203-209页 |
| ·紧缩的宏观审慎政策 | 第204-207页 |
| ·宽松的宏观审慎政策 | 第207-209页 |
| 第二节 宏观审慎政策与货币政策的相互作用 | 第209-212页 |
| ·宏观审慎政策对货币政策实施的影响 | 第209-211页 |
| ·货币政策对金融稳定的影响 | 第211-212页 |
| 第三节 银行风险承担视角的中国宏观审慎政策与货币政策的协调分析 | 第212-229页 |
| ·货币政策的银行风险承担渠道 | 第212-217页 |
| ·中国货币政策的银行风险承担实证分析 | 第217-226页 |
| ·中国宏观审慎政策与货币政策的协调 | 第226-229页 |
| 本章小结 | 第229-231页 |
| 第十章 全文总结 | 第231-239页 |
| 第一节 主要研究结论 | 第231-235页 |
| 第二节 今后研究方向 | 第235-239页 |
| 论文相关术语 | 第239-240页 |
| 参考文献 | 第240-252页 |
| 致谢 | 第252-257页 |
| 附录 | 第257-278页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第278页 |
