| 论文摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-26页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第17-19页 |
| 第二节 主要内容与方法 | 第19-22页 |
| 第三节 研究特色与结构 | 第22-24页 |
| 第四节 主要创新与不足 | 第24-26页 |
| 第二章 中国地区股指期货市场的发展历程 | 第26-71页 |
| 第一节 股指期货交易发展及特点 | 第26-32页 |
| 一、股指期货交易的产生平和发展 | 第26-29页 |
| 二、股指期货交易的特点 | 第29-32页 |
| 第二节 股指期货在中国的发展 | 第32-63页 |
| 一、股指期货在中国的发展历程、特点与现况 | 第32-54页 |
| 二、股指期货对中国期货市场与期货行业的影响 | 第54-60页 |
| 三、中国股指期货的未来发展趋势 | 第60-63页 |
| 第三节 股指期货在台湾地区的发展 | 第63-67页 |
| 第四节 股指期货在香港地区的发展 | 第67-71页 |
| 第三章 国内外相关文献回顾 | 第71-99页 |
| 第一节 期、现货价格关联性之文献 | 第71-79页 |
| 一、持有成本模型 | 第72-74页 |
| 二、价格关联性分析 | 第74-79页 |
| 第二节 股指期货对现货市场的波动性的影响 | 第79-80页 |
| 第三节 不同区域股指期货对现货价格关系文献 | 第80-82页 |
| 一、美国股指期货相关研究 | 第80-81页 |
| 二、台湾地区指数期货研究 | 第81-82页 |
| 三、香港地区指数期货研究 | 第82页 |
| 第四节 股指期现货套利交易相关文献 | 第82-93页 |
| 一、指数套利之概念及其功能 | 第82-83页 |
| 二、无套利区间文献 | 第83-87页 |
| 三、指数套利实证文献 | 第87-89页 |
| 四、影响指数套利因素分析相关文献 | 第89-93页 |
| 第五节 金融危机相关文献 | 第93-98页 |
| 一、国际间资本市场互动研究 | 第93-95页 |
| 二、次贷危机 | 第95-98页 |
| 第六节 多空头事件区隔之相关文献 | 第98-99页 |
| 第四章 期货评价模式 | 第99-120页 |
| 第一节 基本假说与理论 | 第99-106页 |
| 一、持有成本、效率市场假说与随机漫步理论 | 第99-102页 |
| 二、金融市场的价格发现功能 | 第102-104页 |
| 三、以期货与现货间的价差为基础的交易策略 | 第104-106页 |
| 第二节 不同市场假设下股指期货评价模型 | 第106-120页 |
| 一、完全市场假设条件下评价模式 | 第106-107页 |
| 二、完全市场假设之下的一般化评价模式 | 第107-116页 |
| 三、不完全市场下之指数期货评价模式 | 第116-120页 |
| 第五章 研究方法与实证分析结果 | 第120-172页 |
| 第一节 研究方法 | 第120-136页 |
| 一、Granger因果关系之定义 | 第120-123页 |
| 二、单根检定 | 第123-126页 |
| 三、ESM误差修正模型与Granger因果关系检定 | 第126-128页 |
| 四、脉冲响应分析与方差分解 | 第128-131页 |
| 五、股指期、现货套利交易策略 | 第131-136页 |
| 第二节 资料来源-样本的选取 | 第136-138页 |
| 一、按外部多、空事件期间进行样本的选取 | 第136-138页 |
| 第三节 单根检定 | 第138-141页 |
| 一、台湾与香港地区期现货价格的单根检定 | 第138-140页 |
| 二、中国期现货价格的单根检定 | 第140-141页 |
| 第四节 协整检定 | 第141-144页 |
| 一、多空因素下,台湾与香港地区期现货价格协整关系影响 | 第141-143页 |
| 二、中国期现货价格协整关系与分析 | 第143-144页 |
| 第五节 ECM误差修正模型与Granger因果关系检定 | 第144-153页 |
| 一、多空因素下,台湾期现货间的领先—落后关系的影响 | 第144-147页 |
| 二、多空因素下,香港期现货间的领先—落后关系的影响 | 第147-150页 |
| 三、中国期现货价格间的领先—落后与均衡移动关系 | 第150-152页 |
| 四、期、现货间因果关系与均衡关系改变的可能原因分析 | 第152-153页 |
| 第六节 脉冲响应分析与方差分解 | 第153-162页 |
| 一、多空因素下,台湾期现货间冲击关系与预测误差的影响 | 第153-156页 |
| 二、多空因素下,香港期现货间冲击关系与预测误差的影响 | 第156-160页 |
| 三、中国期现货价格冲击关系与预测误差解释程度 | 第160-162页 |
| 四、预测误差解释程度变化的可能原因分析 | 第162页 |
| 第七节 多空因素下,台湾股指期、现货价差与套利交易影响 | 第162-172页 |
| 一、无套利区间参数估计 | 第163-168页 |
| 二、多空因素下,台湾地区股指期与现货间价差关系的影响 | 第168-169页 |
| 三、多空因素下,台湾地区股指期与现货间套利交易的影响 | 第169-171页 |
| 四、股指期现货间套利交易策略改变的可能原因分析 | 第171-172页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第172-199页 |
| 第一节 结论 | 第172-182页 |
| 一、股指期货与现货间ADF单根检定 | 第173页 |
| 二、股指期货与现货间协整关系之检定 | 第173-174页 |
| 三、股指期货与现货间因果关系之检定 | 第174-177页 |
| 四、股指期货与现货间脉冲响应分析与方差分解 | 第177-180页 |
| 五、多空因素下,台湾股指期、现货价差与套利交易影响 | 第180-182页 |
| 第二节 政策建议 | 第182-199页 |
| 一、商品多元化与创新 | 第184-187页 |
| 二、业务经营模式的转变与创新 | 第187-190页 |
| 三、市场参与者结构改善 | 第190-192页 |
| 四、交易制度与系统的升级 | 第192-194页 |
| 五、加强与全球金融交易所的合作 | 第194-195页 |
| 六、完善的法令制度规范 | 第195-196页 |
| 七、因应外部重大利空事件的对策 | 第196-199页 |
| 参考文献 | 第199-208页 |
| 一、英文部分 | 第199-205页 |
| 二、中文部分 | 第205-208页 |
| 致谢 | 第208-209页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第209页 |
