| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-22页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第13-16页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-16页 |
| 第二节 相关理论与文献综述 | 第16-20页 |
| ·经典的时间序列季节调整理论 | 第16-17页 |
| ·结构时间序列模型与卡尔曼滤波 | 第17-18页 |
| ·结构时间序列模型在季节调整中的应用 | 第18-20页 |
| 第三节 本文写作框架与创新点 | 第20-22页 |
| 第二章 经典的时间序列季节调整理论及其局限性 | 第22-46页 |
| 第一节 移动平均理论与方法及其局限性 | 第22-36页 |
| ·移动平均理论 | 第22-26页 |
| ·X11季节调整方法 | 第26-34页 |
| ·X11季节调整方法的局限性 | 第34-36页 |
| 第二节 基于ARIMA模型的信号提取理论与方法及其局限性 | 第36-46页 |
| ·基于ARIMA模型的信号提取理论 | 第36-41页 |
| ·SEATS季节调整方法 | 第41-44页 |
| ·SEATS季节调整方法的局限性 | 第44-46页 |
| 第三章 结构时间序列模型及其相关理论 | 第46-77页 |
| 第一节 状态空间模型 | 第46-47页 |
| 第二节 用状态空间模型来表示时间序列模型 | 第47-50页 |
| 第三节 结构时间序列模型 | 第50-77页 |
| ·结构时间序列模型的各种滤子 | 第51-58页 |
| ·状态向量初始期分布未知情况下的各种滤子 | 第58-64页 |
| ·结构时间序列模型的估计 | 第64-69页 |
| ·结构时间序列模型的检验 | 第69-73页 |
| ·结构时间序列模型离群值的处理 | 第73-75页 |
| ·结构时间序列模型的预测 | 第75-77页 |
| 第四章 用结构时间序列模型进行季节调整的方法 | 第77-99页 |
| 第一节 可用于季节调整的各种结构时间序列模型 | 第77-86页 |
| ·DS模型 | 第77-79页 |
| ·TS模型 | 第79-82页 |
| ·HS模型 | 第82-84页 |
| ·SSLLT模型 | 第84-85页 |
| ·各个模型的比较 | 第85-86页 |
| 第二节 HS模型的改进 | 第86-91页 |
| ·存在季节异方差时的HS模型 | 第86-88页 |
| ·存在季节趋势时的HS模型 | 第88-91页 |
| 第三节 改进的HS模型中各成分的估计 | 第91-97页 |
| ·改进的HS模型的各种滤子 | 第91-94页 |
| ·改进的HS模型各成分的极大似然估计 | 第94-97页 |
| 第四节 改进的HS模型的检验 | 第97页 |
| 第五节 改进的HS模型对于缺失值和离群值的处理 | 第97-98页 |
| 第六节 改进的HS模型的预测 | 第98-99页 |
| 第五章 结构时间序列模型季节异方差和季节趋势的检验 | 第99-115页 |
| 第一节 结构时间序列模型季节异方差的检验 | 第99-114页 |
| ·经典计量经济方法中有关异方筹的检验 | 第99-100页 |
| ·结构时间序列模型季节异方差的检验 | 第100-109页 |
| ·HS-SH模型季节异方差LR检验的检验尺度 | 第109-110页 |
| ·HS-SH模型季节异方差LR检验的检验功效 | 第110-114页 |
| 第二节 结构时间序列模型季节趋势的检验 | 第114-115页 |
| 第六章 实证研究 | 第115-135页 |
| 第一节 我国各项税收完成总额月度序列的季节调整 | 第115-123页 |
| ·样本特征分析 | 第116-118页 |
| ·季节调整模型的构建和估计 | 第118-119页 |
| ·季节调整结果及分析 | 第119-123页 |
| 第二节 我国发电总量月度序列的季节调整 | 第123-131页 |
| ·样本特征分析 | 第124-126页 |
| ·季节调整模型的构建和估计 | 第126页 |
| ·季节调整结果及分析 | 第126-131页 |
| 第三节 三种季节调整方法的实证结果比较 | 第131-135页 |
| 第七章 总结与展望 | 第135-138页 |
| 第一节 论文总结 | 第135-137页 |
| 第二节 未来研究展望 | 第137-138页 |
| 参考文献 | 第138-144页 |
| 致谢 | 第144-145页 |
| 附录A | 第145-150页 |
| 附录B | 第150-159页 |
| 个人简历 | 第159页 |