| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-16页 |
| ·跳扩散环境下资产配置问题研究现状 | 第11-13页 |
| ·考虑红利支付的资产配置问题研究现状 | 第13页 |
| ·考虑通胀因素的资产配置问题研究现状 | 第13-15页 |
| ·其他背景下的资产配置问题研究现状 | 第15-16页 |
| ·研究内容和思路 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第16页 |
| ·研究思路 | 第16-18页 |
| 第2章 Ito过程和跳扩散过程 | 第18-20页 |
| ·Ito过程 | 第18-19页 |
| ·跳扩散过程概述 | 第19-20页 |
| 第3章 资产收益非正态证据和跳参数估计方法 | 第20-22页 |
| ·资产收益非正态 | 第20页 |
| ·跳参数估计方法 | 第20-22页 |
| 第4章 跳扩散环境下考虑红利支付的动态资产配置问题研究 | 第22-29页 |
| ·模型的建立及求解 | 第22-25页 |
| ·投资者效用最大化的最优资产配置策略 | 第25页 |
| ·数值分析和经济解释 | 第25-28页 |
| ·小结 | 第28-29页 |
| 第5章 跳扩散环境下带通胀的最优动态资产配置 | 第29-40页 |
| ·模型框架及结果 | 第29-32页 |
| ·考虑通胀因素的最优动态资产配置策略 | 第32-33页 |
| ·数值模拟和经济意义分析 | 第33-38页 |
| ·小结 | 第38-40页 |
| 第6章 总结与展望 | 第40-42页 |
| ·总结性评述 | 第40-41页 |
| ·进一步的研究方向 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 附录 | 第44-49页 |
| 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |