| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 目录 | 第11-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-24页 |
| ·选题背景与研究目的和意义 | 第14-16页 |
| ·选题背景 | 第14-15页 |
| ·研究目的和研究意义 | 第15-16页 |
| ·研究综述 | 第16-22页 |
| ·国外研究综述 | 第16-20页 |
| ·国内研究综述 | 第20-22页 |
| ·研究方法和结构 | 第22-23页 |
| ·本文的创新 | 第23-24页 |
| 2. 商业银行利率风险及其管理 | 第24-34页 |
| ·商业银行的利率风险 | 第24-25页 |
| ·商业银行利率风险的定义 | 第24页 |
| ·商业银行利率风险的分类 | 第24-25页 |
| ·商业银行利率风险衡量方法 | 第25-30页 |
| ·缺口分析法(GAP) | 第25-27页 |
| ·久期缺口分析法(Duration) | 第27-28页 |
| ·模拟法 | 第28-30页 |
| ·巴塞尔资本协议中的利率风险管理 | 第30-32页 |
| ·巴塞尔资本协议中的利率风险管理发展 | 第30-31页 |
| ·《利率风险管理与监管原则》中对利率风险计量、控制的要求 | 第31-32页 |
| ·我国商业银行利率风险管理和衡量现状 | 第32-34页 |
| ·缺乏利率风险管理意识 | 第32页 |
| ·利率风险管理模式存在问题 | 第32-33页 |
| ·利率风险衡量和管理工具亟待发展 | 第33-34页 |
| 3. VaR的原理及其在利率风险衡量中的运用 | 第34-45页 |
| ·VaR模型的概述 | 第34-36页 |
| ·VaR的定义 | 第34-36页 |
| ·VaR的因素 | 第36页 |
| ·VaR的计算方法 | 第36-41页 |
| ·非参数法 | 第37-38页 |
| ·参数法 | 第38-40页 |
| ·半参数法 | 第40-41页 |
| ·VaR模型的回测检验(back-testing) | 第41-42页 |
| ·VaR在衡量风险中的优缺点 | 第42-43页 |
| ·VaR的优点 | 第42页 |
| ·VaR模型使用的缺点 | 第42-43页 |
| ·VaR在商业银行利率风险管理及衡量中的应用 | 第43-45页 |
| 4. 基于我国商业银行同业拆借市场利率风险衡量的VaR实证 | 第45-69页 |
| ·VaR模型实证对象的选取 | 第45-46页 |
| ·实证对象选取及选取原因 | 第45页 |
| ·同业拆借市场的发展简介 | 第45-46页 |
| ·同业拆借市场收益率波动模型的构建 | 第46-49页 |
| ·ARMA模型简介 | 第47页 |
| ·ARCH模型和GARCH模型简介 | 第47-48页 |
| ·GARCH模型的发展 | 第48-49页 |
| ·实证过程 | 第49-67页 |
| ·数据的选择和基本处理 | 第49-50页 |
| ·数据的检验 | 第50-55页 |
| ·同业拆借市场的波动性分析 | 第55-58页 |
| ·VaR计算 | 第58-64页 |
| ·回测检验 | 第64-67页 |
| ·结果分析 | 第67-69页 |
| 5. VaR在我国商业银行利率风险衡量中的应用前景分析 | 第69-74页 |
| ·VaR在我国商业银行利率风险管理的必要性和可行性分析 | 第70-72页 |
| ·VaR在我国商业银行利率风险衡量应用的必要性分析 | 第70-71页 |
| ·VaR在我国商业银行利率风险衡量可行性分析 | 第71-72页 |
| ·建立适合我国商业银行利率风险管理的VaR衡量机制 | 第72-74页 |
| 6. 结论和展望 | 第74-76页 |
| ·结论 | 第74-75页 |
| ·研究不足和展望 | 第75-76页 |
| ·研究不足 | 第75页 |
| ·展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 附录 | 第80-81页 |
| 后记 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第83页 |
