基于经济资本测度的我国商业银行中小企业贷款定价机制研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstracts | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 1. 引言 | 第12-18页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·利率市场化 | 第12-13页 |
| ·金融服务于实体经济 | 第13页 |
| ·我国商业银行将全面实施巴塞尔Ⅲ | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究框架 | 第15-17页 |
| ·研究创新 | 第17-18页 |
| 2. 中小企业内部评级模型 | 第18-36页 |
| ·信用评级模型研究综述 | 第18-22页 |
| ·传统信用风险评级模型 | 第18-21页 |
| ·现代信用风险量化模型 | 第21-22页 |
| ·LOGISTIC模型概述 | 第22-23页 |
| ·中小企业内部评级现状 | 第23-24页 |
| ·中小企业贷款内部评级模型 | 第24-36页 |
| ·中小企业信用风险指标体系构建 | 第25-28页 |
| ·模型的构建和验证 | 第28-36页 |
| 3. 贷款定价模型 | 第36-44页 |
| ·贷款定价研究综述 | 第36-41页 |
| ·传统贷款定价模型 | 第36-39页 |
| ·现代贷款定价模型 | 第39-40页 |
| ·总结 | 第40-41页 |
| ·RAROC贷款定价 | 第41-44页 |
| 4. 经济资本测度 | 第44-51页 |
| ·经济资本含义与研究综述 | 第44-45页 |
| ·经济资本测度的因素分析 | 第45-47页 |
| ·置信区间 | 第45页 |
| ·时间范围 | 第45-46页 |
| ·风险相关性 | 第46-47页 |
| ·COPULA函数 | 第47-48页 |
| ·基于阿基米德COPULA经济资本测度方法 | 第48-51页 |
| 5. 实证研究 | 第51-64页 |
| ·中小企业内部评级模型实证研究 | 第51-61页 |
| ·定量指标模型构建 | 第51-56页 |
| ·定性指标模型构建 | 第56-58页 |
| ·模型变换 | 第58页 |
| ·模型校准和映射 | 第58-61页 |
| ·经济资本测度实证研究 | 第61-63页 |
| ·贷款定价实证研究 | 第63-64页 |
| 6. 研究总结 | 第64-68页 |
| ·研究总结 | 第64-66页 |
| ·政策建议 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 后记 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第75页 |
