| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 目录 | 第11-14页 |
| 1. 前言 | 第14-18页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第14-15页 |
| ·本文的研究方法 | 第15页 |
| ·本文的结构与创新点 | 第15-18页 |
| 2. 投资组合理论和VaR及CVaR风险度量方法的文献综述 | 第18-26页 |
| ·投资组合优化理论的国内外文献综述 | 第18-21页 |
| ·国外对投资组合优化理论的研究 | 第18-20页 |
| ·国内对投资组合优化理论的研究 | 第20-21页 |
| ·VaR风险度量方法的国内外文献综述 | 第21-23页 |
| ·国外对VaR风险度量方法的研究 | 第21-22页 |
| ·国内对VaR风险度量方法的研究 | 第22-23页 |
| ·CVaR风险度量方法的国内外文献综述 | 第23-25页 |
| ·国外对CVaR风险度量方法的研究 | 第23-24页 |
| ·国内对CVaR风险度量方法的研究 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 3. 一致性风险测度下VaR和CVaR概述 | 第26-42页 |
| ·一致性风险测度理论 | 第26-28页 |
| ·一致性风险测度的定义 | 第26-27页 |
| ·一致性风险测度的经济含义 | 第27-28页 |
| ·VaR方法基本原理 | 第28-33页 |
| ·VaR的定义 | 第28-30页 |
| ·VaR的计算方法 | 第30页 |
| ·VaR的性质 | 第30-32页 |
| ·VaR的缺陷 | 第32-33页 |
| ·CVaR方法的理论基础 | 第33-40页 |
| ·CVaR方法的定义 | 第34-35页 |
| ·CVaR方法的计算 | 第35-38页 |
| ·CVaR的性质 | 第38-40页 |
| ·CVaR方法的优越性 | 第40页 |
| ·VaR与CVaR方法的联系与区别 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 4. 基于CVaR的单期投资组合优化模型 | 第42-64页 |
| ·建立单期投资下的均值-CVaR投资组合优化模型 | 第42-44页 |
| ·最优化问题(4-1)的等价形式 | 第42-43页 |
| ·目标函数的离散化与线性化 | 第43-44页 |
| ·单期均值-CVaR模型的扩展模型 | 第44-47页 |
| ·交易成本 | 第45-46页 |
| ·投资权重及权重变动的限制 | 第46页 |
| ·行业或板块限制 | 第46页 |
| ·扩展的单期均值-CVaR模型 | 第46-47页 |
| ·收益率情景的生成 | 第47-51页 |
| ·历史模拟法 | 第47-49页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第49-51页 |
| ·实证分析：单期均值-CVaR投资组合优化模型的模拟 | 第51-63页 |
| ·样本数据的选取与统计特征的分析 | 第51-53页 |
| ·均值-CVaR模型(4-5)的模拟分析 | 第53-60页 |
| ·交易成本对CVaR投资组合优化模型的有效前沿的影响分析 | 第60-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 5. 基于CVaR的多期投资组合优化模型 | 第64-77页 |
| ·带短期CVaR约束的CVaR投资组合优化模型 | 第64-69页 |
| ·模型的建立 | 第64-66页 |
| ·优化模型(5-1)的实证模拟 | 第66-69页 |
| ·多阶段的CVaR投资组合优化模型 | 第69-73页 |
| ·多阶段的CVaR投资组合优化模型的原理 | 第69-71页 |
| ·优化模型(5-9)的求解方法 | 第71-73页 |
| ·多阶段CVaR投资组合优化模型在房地产投资中的应用 | 第73-76页 |
| ·样本数据的选取 | 第73-74页 |
| ·优化模型(5-18)的实证模拟分析 | 第74-76页 |
| ·本章小结 | 第76-77页 |
| 6. 均值-CVaR模型和MV模型的比较 | 第77-85页 |
| ·MV模型及其有效前沿 | 第77-79页 |
| ·正态分布假定下的均值-CVaR模型及其有效前沿 | 第79-81页 |
| ·正态分布假定下的CVaR的计算公式 | 第79-80页 |
| ·均值-CVaR模型与MV模型的有效前沿的关系 | 第80-81页 |
| ·MV模型与均值-CVaR模型的实证对比 | 第81-84页 |
| ·非正态分布假定下的MV模型与均值-CVaR模型的实证关系 | 第81-83页 |
| ·正态分布条件下MV模型与均值-CVaR模型之间的实证关系 | 第83-84页 |
| ·本章小结 | 第84-85页 |
| 7. 全文小结与展望 | 第85-88页 |
| 参考文献 | 第88-96页 |
| 附录 | 第96-98页 |
| 后记 | 第98-99页 |
| 致谢 | 第99-100页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第100页 |
