| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-23页 |
| §1.1 更新风险模型简介 | 第10-16页 |
| §1.2 常见的重尾分布族 | 第16-19页 |
| §1.3 若干相依结构 | 第19-23页 |
| 第二章 不带利率的二维风险模型的破产概率的渐近性 | 第23-34页 |
| §2.1 动机和主要结果 | 第23-25页 |
| §2 .2 主要结果的证明 | 第25-32页 |
| §2.3 进一步的推广 | 第32-34页 |
| 第三章 带利率的两种二维风险模型的破产概率的渐近性 | 第34-56页 |
| §3.1 索赔同时到达的二维风险模型 | 第34-39页 |
| §3.2 相关引理 | 第39-48页 |
| §3.3 主要结果的证明 | 第48-52页 |
| §3.4 索赔不同时到达的二维风险模型简介 | 第52-56页 |
| 第四章 时间相依的二维风险模型的破产概率的渐近性 | 第56-71页 |
| §4.1 时间相依的二维风险模型 | 第56-59页 |
| §4.2 主要结果 | 第59-60页 |
| §4.3 引理和主要结果的证明 | 第60-69页 |
| §4.4 相依结构的例子 | 第69-71页 |
| 有待进一步研究的问题 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-82页 |
| 攻读博士期间发表和待发表的论文 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |