我国外部流动性冲击风险预警体系研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-14页 |
| ·研究内容及方法 | 第14-16页 |
| ·本文主要创新点 | 第16-17页 |
| 2 相关基础理论与预警模型 | 第17-32页 |
| ·外部流动性冲击相关基础理论 | 第17-28页 |
| ·外部流动性冲击及其来源 | 第17-22页 |
| ·外部流动性冲击的传导路径 | 第22-25页 |
| ·外部流动性冲击对我国经济影响机理 | 第25-28页 |
| ·风险预警理论模型 | 第28-32页 |
| ·K-L-R信号分析法 | 第28-29页 |
| ·F-R概率分析法 | 第29-30页 |
| ·STV横截面回归法 | 第30页 |
| ·Logit离散选择模型 | 第30-32页 |
| 3 外部流动性冲击风险预警指标体系构建 | 第32-47页 |
| ·风险预警指标初选 | 第32-37页 |
| ·指标选取原则及思路 | 第32-33页 |
| ·冲击来源的指标 | 第33-34页 |
| ·冲击路径的指标 | 第34-36页 |
| ·冲击影响的指标 | 第36-37页 |
| ·数据选取与说明 | 第37-38页 |
| ·风险预警基准压力指标设计 | 第38-42页 |
| ·基准指标设计依据 | 第38页 |
| ·风险压力指标构建 | 第38-42页 |
| ·风险预警先行指标筛选 | 第42-47页 |
| ·指标筛选方法 | 第42-43页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第43-47页 |
| 4 外部流动性冲击风险预警模型构建及实证分析 | 第47-63页 |
| ·Logit模型原理 | 第47-48页 |
| ·Logit模型变量设置 | 第48-51页 |
| ·因变量构建 | 第48-49页 |
| ·风险压力预警信号 | 第49-51页 |
| ·自变量选取 | 第51页 |
| ·基于Logit模型的实证分析 | 第51-56页 |
| ·冲击来源的风险预警模型估计 | 第51-53页 |
| ·冲击路径的风险预警模型估计 | 第53-54页 |
| ·冲击影响的风险预警模型估计 | 第54-56页 |
| ·基于ARIMA模型的风险预测及分析 | 第56-60页 |
| ·虚拟因变量的动态预测 | 第56-57页 |
| ·自变量序列预测 | 第57-58页 |
| ·我国外部流动性冲击风险预测 | 第58-60页 |
| ·实证分析小结 | 第60-63页 |
| 5 研究结论及政策建议 | 第63-66页 |
| ·主要研究结论 | 第63-64页 |
| ·相关政策建议 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
