| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-12页 |
| ·研究背景和主要问题 | 第7-9页 |
| ·我国上市公司业绩预告制度发展回顾 | 第7-8页 |
| ·我国卖方研究行业发展回顾 | 第8-9页 |
| ·主要问题 | 第9页 |
| ·本文研究内容与创新之处 | 第9-11页 |
| ·本文研究内容 | 第9-10页 |
| ·本文主要创新 | 第10-11页 |
| ·文章结构安排 | 第11-12页 |
| 第2章 文献回顾 | 第12-18页 |
| ·关于业绩预告与市场反应 | 第12-13页 |
| ·国外对于业绩预告与市场反应的相关研究 | 第12页 |
| ·国内对于业绩预告与市场反应的相关研究 | 第12-13页 |
| ·关于卖方分析师盈利预测准确性的影响因素 | 第13页 |
| ·关于盈利预测信息的市场反应及收益率 | 第13-14页 |
| ·盈利预测信息的市场反应 | 第13-14页 |
| ·卖方分析师投资评级的超额收益率检验 | 第14页 |
| ·关于卖方分析师的行为特性 | 第14-18页 |
| ·卖方分析师盈利预测的乐观倾向 | 第14-15页 |
| ·卖方分析师的羊群行为 | 第15-17页 |
| ·卖方分析师发布投资评级的特征偏好 | 第17-18页 |
| 第3章 研究假设及样本设计 | 第18-22页 |
| ·主要研究假设 | 第18-19页 |
| ·基本前提假设 | 第18页 |
| ·变量设计相关假设 | 第18-19页 |
| ·主要变量设计 | 第19-20页 |
| ·超预期程度（OverExp） | 第19页 |
| ·相对关注度（Refocus） | 第19页 |
| ·前向时间差（TimeForwd） | 第19页 |
| ·后向时间差（TimeBackwd） | 第19-20页 |
| ·样本选择 | 第20-22页 |
| ·卖方分析师业绩预告点评样本选择 | 第20-21页 |
| ·上市公司业绩预告样本选择： | 第21-22页 |
| 第4章 实证分析 | 第22-34页 |
| ·回归模型及筛选策略简介 | 第22-23页 |
| ·Logit 回归模型简介 | 第22页 |
| ·SPSS 软件中 Logit 回归筛选策略简介 | 第22-23页 |
| ·输入回归检验 | 第23-28页 |
| ·模型系数的混合检验（Omnibus Tests of Model Coefficients） | 第23页 |
| ·模型摘要（Model Summary） | 第23-24页 |
| ·Hosmer-Lemeshow 检验（Hosmer - Lemeshow Test） | 第24页 |
| ·预测正确率检验 | 第24-25页 |
| ·方程中的应变量检验 | 第25-28页 |
| ·步进回归检验 | 第28-34页 |
| ·模型系数的混合检验（Omnibus Tests of Model Coefficients） | 第28-29页 |
| ·模型摘要（Model Summary） | 第29页 |
| ·Hosmer-Lemeshow 检验（Hosmer - Lemeshow Test） | 第29-30页 |
| ·预测正确率检验 | 第30-31页 |
| ·方程中的应变量检验 | 第31-34页 |
| 第5章 研究结论及后续研究建议 | 第34-35页 |
| ·主要研究结论 | 第34页 |
| ·后续研究意见 | 第34-35页 |
| ·关于对样本时间序列的检验 | 第34页 |
| ·关于卖方分析师行为特性与排名关系的检验 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第37-39页 |
