| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 概论 | 第8-14页 |
| ·即期利率及其研究意义 | 第8-9页 |
| ·即期利率研究历史及现状 | 第9-12页 |
| ·本文主要研究内容 | 第12-13页 |
| ·文章结构说明 | 第13-14页 |
| 2 理论分析 | 第14-22页 |
| ·模型假设 | 第14-16页 |
| ·定理 | 第16-22页 |
| 3 模型的参数估计 | 第22-28页 |
| ·数据分析 | 第22-25页 |
| ·参数估计 | 第25-28页 |
| 4 模型的解析性质 | 第28-47页 |
| ·非负解的存在唯一性 | 第28-38页 |
| ·解的随机有界性 | 第38-41页 |
| ·E-M 解的渐近性 | 第41-45页 |
| ·金融产品定价 | 第45-47页 |
| 5 结果分析与讨论 | 第47-49页 |
| ·主要结论 | 第47页 |
| ·创新点说明 | 第47-48页 |
| ·不足与改进之处 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |