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基于分数Brown运动美式期权的数值计算和实证分析

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
1 绪论第8-16页
   ·期权的概念与分类第8页
   ·标准 Brown 运动下的期权定价第8-10页
   ·分数 Brown 运动下的期权定价第10-13页
   ·美式期权定价问题的研究第13-14页
   ·本文研究的主要内容和结构第14-16页
2 分数 Brown 运动和美式期权定价第16-30页
   ·分数 Brown 运动的概念和性质第16-18页
   ·分数 Brown 运动的逼近及增量表示第18-21页
   ·分数 Brown 运动的随机模拟第21页
   ·美式期权定价的定解问题及数值解法第21-29页
   ·本章小结第29-30页
3 随机模拟及美式期权定价的差分算法第30-48页
   ·随机模拟的基本思想及应用第30-32页
   ·分数 Brown 运动下标的资产价格的随机模拟第32-35页
   ·Hurst 指数 H∈(1 /3,1/2) 美式期权定价的有限差分法第35-45页
   ·Hurst 指数 H ∈(1 /4,1/3) 美式期权定价的有限差分法第45-47页
   ·本章小结第47-48页
4 美式看跌期权定价的实证分析第48-56页
   ·Hurst 指数的 R/S 分析方法第48-49页
   ·中国股票市场数据的选择第49-52页
   ·参数估计第52-55页
   ·本章小结第55-56页
5 总结与展望第56-58页
   ·本文总结第56-57页
   ·本文展望第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-63页

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