| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·期权的概念与分类 | 第8页 |
| ·标准 Brown 运动下的期权定价 | 第8-10页 |
| ·分数 Brown 运动下的期权定价 | 第10-13页 |
| ·美式期权定价问题的研究 | 第13-14页 |
| ·本文研究的主要内容和结构 | 第14-16页 |
| 2 分数 Brown 运动和美式期权定价 | 第16-30页 |
| ·分数 Brown 运动的概念和性质 | 第16-18页 |
| ·分数 Brown 运动的逼近及增量表示 | 第18-21页 |
| ·分数 Brown 运动的随机模拟 | 第21页 |
| ·美式期权定价的定解问题及数值解法 | 第21-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 3 随机模拟及美式期权定价的差分算法 | 第30-48页 |
| ·随机模拟的基本思想及应用 | 第30-32页 |
| ·分数 Brown 运动下标的资产价格的随机模拟 | 第32-35页 |
| ·Hurst 指数 H∈(1 /3,1/2) 美式期权定价的有限差分法 | 第35-45页 |
| ·Hurst 指数 H ∈(1 /4,1/3) 美式期权定价的有限差分法 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 4 美式看跌期权定价的实证分析 | 第48-56页 |
| ·Hurst 指数的 R/S 分析方法 | 第48-49页 |
| ·中国股票市场数据的选择 | 第49-52页 |
| ·参数估计 | 第52-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 5 总结与展望 | 第56-58页 |
| ·本文总结 | 第56-57页 |
| ·本文展望 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |