| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8页 |
| ·国内外利率期限结构的基本理论与模型 | 第8-11页 |
| ·实证检验 | 第11-12页 |
| ·本文结构框架 | 第12-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-22页 |
| ·主要记号 | 第13页 |
| ·定义和定理 | 第13-22页 |
| 3 非线性的 Ait-Sahalia 模型和一般参数模型 | 第22-24页 |
| ·非线性的 Ait-Sahalia 模型 | 第22页 |
| ·一般参数模型 | 第22-24页 |
| 4 利率期限结构的随机多项式模型 | 第24-60页 |
| ·非负全局解的存在唯一性 | 第24-36页 |
| ·有界性 | 第36-46页 |
| ·渐近估计 | 第46-51页 |
| ·Euler-Maruyama 方法 | 第51-56页 |
| ·债券定价 | 第56-60页 |
| 5 总结 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |