投资者情绪与A股收益影响研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-21页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外相关文献 | 第13-19页 |
| ·投资者情绪的基本内涵 | 第13-14页 |
| ·投资者情绪的度量 | 第14-15页 |
| ·投资者情绪理论模型 | 第15-17页 |
| ·投资者情绪对股票市场的影响研究 | 第17-19页 |
| ·对现有研究的评述 | 第19-20页 |
| ·研究思路 | 第20-21页 |
| 第二章 情绪对证券市场的影响理论分析 | 第21-30页 |
| ·过度自信对证券市场的影响 | 第22-24页 |
| ·损失厌恶对证券市场的影响 | 第24-25页 |
| ·后悔厌恶对证券市场的影响 | 第25-27页 |
| ·心理帐户对证券市场的影响 | 第27-30页 |
| 第三章 A 股市场及投资者情绪度量 | 第30-39页 |
| ·我国A 股市场的概况 | 第30-31页 |
| ·我国A 股市场的现状 | 第30页 |
| ·我国A 股市场收益的影响因素 | 第30-31页 |
| ·我国投资者情绪的度量 | 第31-39页 |
| ·封闭式基金折价率 | 第31-32页 |
| ·金融市场调查指数 | 第32-37页 |
| ·合成指数 | 第37-38页 |
| ·净开A 股账户比例 | 第38-39页 |
| 第四章 投资者情绪对 A 股收益的影响实证分析 | 第39-53页 |
| ·投资者情绪的样本 | 第39页 |
| ·主要数学模型与计量方法 | 第39-42页 |
| ·主要数学模型 | 第39-42页 |
| ·研究步骤 | 第42页 |
| ·样本的统计特征分析 | 第42-45页 |
| ·描述性统计分析 | 第42-45页 |
| ·VAR 模型滞后阶数的确定 | 第45页 |
| ·实证结果 | 第45-53页 |
| ·向量自回归（VAR）模型分析 | 第45-46页 |
| ·脉冲响应函数曲线和预测方差分解图 | 第46-51页 |
| ·格兰杰因果关系分析 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录 | 第59-60页 |
| 文献报告综述 | 第60-71页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 详细摘要 | 第71-74页 |
| ABSTRACT | 第74-78页 |
