沪深300股指期货基本功能实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-16页 |
| ·股指期货价格发现的文献综述 | 第11-13页 |
| ·股指期货套期保值的文献综述 | 第13-16页 |
| ·本文的研究内容 | 第16-17页 |
| ·本文的创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 股指期货基本功能原理 | 第18-32页 |
| ·股指期货的基本功能 | 第18-19页 |
| ·价格发现功能理论介绍 | 第19-26页 |
| ·价格发现的定义 | 第19-20页 |
| ·价格发现的形成机理 | 第20-24页 |
| ·价格发现功能的影响因素 | 第24-26页 |
| ·套期保值功能理论介绍 | 第26-32页 |
| ·套期保值的定义 | 第26-27页 |
| ·套期保值交易的类型 | 第27页 |
| ·套期保值的分析层次 | 第27-32页 |
| 第三章 股指期货价格发现功能实证研究 | 第32-41页 |
| ·实证研究方法 | 第32-35页 |
| ·价格引导关系的研究方法 | 第32-34页 |
| ·波动溢出效应的研究方法 | 第34-35页 |
| ·数据说明和描述性统计 | 第35-36页 |
| ·实证结果 | 第36-39页 |
| ·价格引导关系 | 第36-37页 |
| ·波动溢出效应 | 第37-39页 |
| ·实证小结 | 第39-41页 |
| 第四章 股指期货套期保值功能实证研究 | 第41-51页 |
| ·实证研究方法 | 第41-45页 |
| ·研究设计 | 第41-42页 |
| ·套期保值比率模型介绍 | 第42-44页 |
| ·套期保值效果检验方法 | 第44-45页 |
| ·数据说明和描述性统计 | 第45-46页 |
| ·实证结果 | 第46-50页 |
| ·模型估计结果 | 第46-49页 |
| ·套期保值效果比较 | 第49-50页 |
| ·实证小结 | 第50-51页 |
| 第五章 发挥股指期货基本功能的问题与对策 | 第51-55页 |
| ·发挥股指期货基本功能的市场环境 | 第51-52页 |
| ·发挥股指期货基本功能的问题 | 第52-53页 |
| ·增强股指期货避险作用的建议 | 第53-55页 |
| 本文结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录 A（读研期间发表论文的情况） | 第60-61页 |
| 综述 | 第61-70页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 中文摘要 | 第70-77页 |
