后金融危机时代中美股市波动和相关性分析
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-15页 |
| ·国外文献综述 | 第13-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-15页 |
| ·研究框架 | 第15-19页 |
| ·研究目的 | 第15-16页 |
| ·本文框架 | 第16-17页 |
| ·本文的创新点与不足 | 第17-19页 |
| 第二章 理论基础分析 | 第19-22页 |
| ·理论概念介绍 | 第19页 |
| ·金融市场波动的概念与特性 | 第19页 |
| ·市场联动性 | 第19页 |
| ·联动效应理论阐述 | 第19-22页 |
| 第三章实证模型介绍与样本指标选取 | 第22-29页 |
| ·实证模型介绍 | 第22-27页 |
| ·平稳性检验 | 第22-23页 |
| ·GARCH 与TARCH 模型 | 第23-25页 |
| ·VAR 模型及脉冲响应函数 | 第25-27页 |
| ·相关指标的选取与介绍 | 第27-29页 |
| ·沪深300 指数 | 第27页 |
| ·恒生指数 | 第27页 |
| ·标准普尔500 指数 | 第27-29页 |
| 第四章 波动实证结果分析 | 第29-36页 |
| ·基本数据分析 | 第29-33页 |
| ·基本数据统计分析 | 第29-32页 |
| ·平稳性检验 | 第32页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第32-33页 |
| ·模型结果检验 | 第33-36页 |
| ·模型的参数估计 | 第33-35页 |
| ·ARCH-LM 检验 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36页 |
| 第五章 相关性实证结果分析 | 第36-43页 |
| ·VAR 实证结果分析 | 第36-39页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 第六章 结束语 | 第43-47页 |
| ·结论 | 第43-44页 |
| ·政策建议 | 第44-45页 |
| ·本文的不足 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第51-52页 |
| 综述 | 第52-57页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 中文摘要 | 第57-60页 |
| ABSTRACT | 第60-62页 |
