美式分红篮子看涨期权定价方法研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| ·课题的背景与问题的提出 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-11页 |
| ·规范篮子期权 | 第8-11页 |
| ·不规范篮子期权 | 第11页 |
| ·本文的主要研究工作 | 第11-13页 |
| 2 美式篮子期权定价的理论基础 | 第13-23页 |
| ·标的资产价格变动过程以及伊藤定理 | 第13-15页 |
| ·马尔可夫随机过程 | 第13-14页 |
| ·广义维纳过程 | 第14页 |
| ·伊藤过程及伊藤定理 | 第14-15页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型 | 第15-17页 |
| ·Merton 的扩展模型 | 第17-18页 |
| ·美式期权解析近似定价模型 | 第18-21页 |
| ·BW 美式期权定价模型 | 第18-21页 |
| ·执行边界值的计算 | 第21页 |
| ·C.R.R 二叉树定价方法 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 3 美式篮子期权的AAM 方法 | 第23-29页 |
| ·篮子期权标的资产组合的理论降维 | 第23-25页 |
| ·AAM 方法 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 4 美式期权定价的蒙特卡罗方法 | 第29-36页 |
| ·蒙特卡罗方法 | 第29-30页 |
| ·蒙特卡罗方法的优点 | 第29页 |
| ·蒙特卡罗方法的收敛性及误差分析 | 第29-30页 |
| ·单标的资产美式看涨期权定价的LSMC 方法 | 第30-32页 |
| ·美式看涨篮子期权定价的SLSMC 方法 | 第32-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 5 数值实验 | 第36-47页 |
| ·数据说明 | 第36-37页 |
| ·用解析近似方法为美式分红篮子看涨期权定价 | 第37-40页 |
| ·用SLSMC 方法为美式篮子期权定价 | 第40-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 6 结论与展望 | 第47-48页 |
| ·研究工作总结 | 第47页 |
| ·展望 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-63页 |
| A.攻读硕士期间发表的论文目录 | 第51-52页 |
| B. 相关程序 | 第52-63页 |
