| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-10页 |
| ·保险行业的市场投资 | 第7-8页 |
| ·国内外保险行业的投资环境 | 第7页 |
| ·保险业投资策略的研究 | 第7-8页 |
| ·Value-at-Risk:市场投资中的风险控制指标 | 第8-9页 |
| ·文章安排 | 第9-10页 |
| 第2章 基本模型框架 | 第10-14页 |
| ·比例再保险模型 | 第10-11页 |
| ·Value-at-Risk约束 | 第11-14页 |
| 第3章 最大化指数效用 | 第14-18页 |
| 第4章 数值结果与分析 | 第18-29页 |
| ·数值算法 | 第18页 |
| ·初步结果 | 第18-23页 |
| ·安全载荷系数对最优策略VaR值的影响 | 第23-25页 |
| ·VaR,CVaR与PVaR约束的比较 | 第25-29页 |
| ·VaR与CVaR | 第25-27页 |
| ·VaR与PVaR | 第27-29页 |
| 第5章 结论 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-32页 |
| 致谢 | 第32-33页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第33页 |