| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-18页 |
| ·Kalman滤波 | 第13-15页 |
| ·知识背景介绍 | 第13-14页 |
| ·状态空间模型 | 第14页 |
| ·Kalman滤波器和预报期 | 第14-15页 |
| ·干预分析 | 第15-18页 |
| ·知识背景介绍 | 第15-16页 |
| ·干预模型 | 第16-18页 |
| 第二章 基于Kalman滤波估计与预测的干预分析 | 第18-40页 |
| ·研究的现实意义及创新 | 第18-19页 |
| ·对股市进行干预分析的意义所在 | 第18页 |
| ·国内外研究现状 | 第18-19页 |
| ·Kalman滤波与传统干预分析的创新结合 | 第19页 |
| ·干预分析的应用 | 第19-22页 |
| ·干预事件的采用 | 第19-20页 |
| ·确定干预事件的发生时刻T | 第20-22页 |
| ·Kalman滤波方法对ARMA模型应用 | 第22-36页 |
| ·数据处理 | 第22-23页 |
| ·时间序列平稳性分析 | 第23-25页 |
| ·建立干预事件发生前的ARMA模 | 第25-33页 |
| ·确定干预事件的影响形式 | 第33页 |
| ·分离干预变量 | 第33-35页 |
| ·净化序列 | 第35页 |
| ·对净化序列建立新ARMA模型 | 第35-36页 |
| ·组建干预分析模型 | 第36页 |
| ·利用干预模型进行预测 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| ·控制论角度分析 | 第38-40页 |
| 第三章 基于季节调整的Kalman滤波对货币供应与股市关系的实证分析 | 第40-54页 |
| ·基于季节调整Kalman滤波方法的知识背景介绍 | 第40-41页 |
| ·现实意义 | 第41-42页 |
| ·股票市场的发展对货币供给的影响简述 | 第41页 |
| ·国内外研究现状及本研究之创新 | 第41-42页 |
| ·基于季节调整的结构模型 | 第42-45页 |
| ·经验结果 | 第45-48页 |
| ·本章小结 | 第48-54页 |
| 第四章 结语 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录 | 第60-63页 |