商业银行利率风险的最优缺口管理及实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·相关文献综述 | 第12-15页 |
| ·利率风险的内涵 | 第12-13页 |
| ·利率风险管理的国外研究综述 | 第13页 |
| ·利率风险管理的国内研究综述 | 第13-15页 |
| ·技术路线及研究主要内容 | 第15-18页 |
| 第2章 商业银行利率风险及最优缺口管理的理论研究 | 第18-37页 |
| ·利率风险管理过程 | 第18-19页 |
| ·利率市场化进程中商业银行的利率风险识别 | 第19-24页 |
| ·商业银行阶段性利率风险分析 | 第19-21页 |
| ·商业银行恒久性利率风险分析 | 第21-24页 |
| ·利率风险管理的模型方法综述 | 第24-29页 |
| ·利率敏感性缺口管理 | 第25-26页 |
| ·持续期模型 | 第26-27页 |
| ·在险价值(VaR)管理 | 第27-28页 |
| ·利率风险管理方法的评价 | 第28-29页 |
| ·利率风险最优缺口管理的机理分析 | 第29-35页 |
| ·最优缺口的推导 | 第29-31页 |
| ·考虑RSA利率与RSL利率相关性的最优缺口管理 | 第31-32页 |
| ·净利息收入预期及风险影响因素分析 | 第32-33页 |
| ·最优缺口与预期利率的关系分析 | 第33-34页 |
| ·最优缺口与利率波动幅度的关系分析 | 第34-35页 |
| ·利率风险最优缺口管理的实证模型 | 第35-37页 |
| 第3章 商业银行利率风险最优缺口管理的实证分析 | 第37-49页 |
| ·利率风险传统缺口管理的实证研究 | 第37-39页 |
| ·基于某银行利率风险缺口管理的模拟研究 | 第39-41页 |
| ·基于Flanery模型的最优缺口管理研究 | 第41-49页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第41-42页 |
| ·研究变量的选择 | 第42-44页 |
| ·研究方法的选择 | 第44-45页 |
| ·实证结果及分析 | 第45-49页 |
| 第4章 商业银行利率风险最优缺口管理的应用研究 | 第49-56页 |
| ·利率变动趋势研究 | 第49-50页 |
| ·最优缺口管理在升息周期中的应用研究 | 第50-56页 |
| ·进行缺口管理的前提分析 | 第50-51页 |
| ·缺口管理的操作策略分析 | 第51-52页 |
| ·运用金融工程技术进行风险管理 | 第52-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第62-63页 |
| 附录B 最优缺口管理的相关证明过程 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
