我国开放式基金的资产配置研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 1 导论 | 第9-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-17页 |
| ·开放式基金现金预留比例研究现状 | 第10-11页 |
| ·开放式基金金融资产投资理论研究现状 | 第11-13页 |
| ·开放式基金绩效评估研究现状 | 第13-17页 |
| ·本课题研究的内容与方法 | 第17-19页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| 2 开放式基金概述 | 第19-22页 |
| ·开放式基金的概念以及特点 | 第19-20页 |
| ·开放式基金的风险 | 第20-22页 |
| 3 开放式基金资产配置管理理论研究 | 第22-35页 |
| ·开放式基金现金预留比例研究 | 第22-24页 |
| ·开放式基金金融资产配置理论研究 | 第24-34页 |
| ·开放式基金动态资产配置的一般性策略 | 第24-27页 |
| ·开放式基金战术性资产配置的一般性策略 | 第27-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 4 开放式基金资产配置管理实证研究 | 第35-60页 |
| ·研究样本数据来源以及各指标的定义 | 第35-37页 |
| ·样本选取以及数据来源 | 第35-36页 |
| ·各研究指标的定义以及计算公式 | 第36-37页 |
| ·中国开放式基金概况以及投资风格衡量 | 第37-46页 |
| ·中国开放式基金发展概况 | 第38-39页 |
| ·基金投资风格衡量 | 第39-46页 |
| ·中国开放式基金预留现金量实证分析 | 第46-48页 |
| ·中国开放式基金金融资产配置绩效归属分析 | 第48-56页 |
| ·Sharpe指数绩效分析 | 第49-50页 |
| ·Fama模型绩效分析 | 第50-53页 |
| ·T-M模型绩效分析 | 第53-54页 |
| ·H-M模型绩效分析 | 第54-56页 |
| ·中国开放式基金动态资产配置策略的实证分析 | 第56-60页 |
| 5 研究结论与政策建议 | 第60-62页 |
| ·本文研究的主要贡献与结论 | 第60-61页 |
| ·相关方面的建议 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 作者在读期间科研成果简介 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
