我国商业银行贷款定价模式研究
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-8页 |
| 1 导论 | 第8-15页 |
| ·选题背景与意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·本文的研究内容及结构 | 第13-15页 |
| 2 商业银行贷款定价理论 | 第15-23页 |
| ·商业银行贷款定价的概念 | 第15-16页 |
| ·贷款利息 | 第15-16页 |
| ·贷款费用 | 第16页 |
| ·商业银行款定价的理论依据 | 第16-19页 |
| ·古典利率理论 | 第16-17页 |
| ·马克思的利率理论 | 第17-18页 |
| ·新古典的可贷资金利率理论 | 第18页 |
| ·IS—LM模型 | 第18-19页 |
| ·商业银行贷款定价原则 | 第19-20页 |
| ·资金盈利性、安全性和流动性原则 | 第19页 |
| ·根据借款人的信用等级定价原则 | 第19-20页 |
| ·以成本作为确定贷款价格的下限原则 | 第20页 |
| ·市场竞争原则 | 第20页 |
| ·影响商业银行贷款定价的主要因素 | 第20-23页 |
| ·贷款成本 | 第20-21页 |
| ·中央银行利率 | 第21页 |
| ·贷款风险 | 第21-22页 |
| ·预期利润 | 第22页 |
| ·借贷资金的供求 | 第22页 |
| ·经营理念 | 第22-23页 |
| 3 我国商业银行贷款定价的现状分析 | 第23-30页 |
| ·我国商业银行贷款定价方法 | 第23-24页 |
| ·我国商业银行贷款定价存在的主要问题 | 第24-27页 |
| ·借贷双方信息不对称 | 第24-25页 |
| ·缺乏定量化的定价系统 | 第25页 |
| ·缺少健全的信贷风险补偿机制 | 第25-26页 |
| ·内部控制体制尚不完善 | 第26-27页 |
| ·缺乏市场均衡利率的形成机制和价格发现机制 | 第27页 |
| ·利率市场化对我国商业银行贷款定价的影响 | 第27-30页 |
| ·加大商业银行的利率风险和利率管理难度 | 第27页 |
| ·加大商业银行间的竞争压力和经营压力 | 第27-28页 |
| ·银行盈利空间收窄 | 第28-29页 |
| ·增大借款人逆向选择和商业银行本身道德风险的发生 | 第29-30页 |
| 4 国外商业银行贷款定价模式研究 | 第30-42页 |
| ·成本加成定价模式分析 | 第30-31页 |
| ·成本加成定价模式 | 第30页 |
| ·成本加成定价模型在贷款中的应用 | 第30-31页 |
| ·成本加成定价模式分析 | 第31页 |
| ·基准利率加点定价模式分析 | 第31-32页 |
| ·基准利率加点定价模式 | 第31-32页 |
| ·基准利率加点定价模式分析 | 第32页 |
| ·客户盈利分析定价模式分析 | 第32-35页 |
| ·客户盈利分析定价模式 | 第32-33页 |
| ·客户盈利能力分析举例 | 第33-34页 |
| ·客户盈利分析定价模式分析 | 第34-35页 |
| ·基于RAROC贷款定价模式分析 | 第35-38页 |
| ·基于RAROC贷款定价模式 | 第35-36页 |
| ·RAROC贷款定价的应用案例 | 第36-38页 |
| ·RAROC定价模式分析 | 第38页 |
| ·基于期权的贷款定价模式分析 | 第38-42页 |
| ·公司普通股价值的期权特性分析 | 第39-41页 |
| ·基于期权的贷款定价模式分析 | 第41-42页 |
| 5. 我国商业银行贷款定价模式设计及分析 | 第42-62页 |
| ·我国商业银行贷款定价模式设计 | 第42-60页 |
| ·基于客户信用评级的信用风险定价 | 第42-58页 |
| ·基于银行——客户整体关系的贷款利率的调整 | 第58-60页 |
| ·该模型在贷款定价中的应用 | 第60-62页 |
| 6. 结论及政策建议 | 第62-64页 |
| ·基本结论 | 第62页 |
| ·政策建议 | 第62-64页 |
| 结论 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 附录：攻读硕士学位期间发表的论文 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
