| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 引言 | 第11-17页 |
| 第一节 选题背景 | 第11-15页 |
| 第二节 选题意义 | 第15-17页 |
| 第一章 风险度量的概述 | 第17-36页 |
| 第一节 风险度量的传统方法 | 第17-20页 |
| 第二节 风险度量的现代方法 | 第20-23页 |
| 第三节 VAR 模型 | 第23-36页 |
| 一、VaR 定义 | 第23-24页 |
| 二、VaR 模型的产生背景、国内外理论发展现状 | 第24-26页 |
| 三、VaR 计算的基本原理及方法 | 第26-34页 |
| 四、VaR 相对于传统金融风险测量方法的特点 | 第34-36页 |
| 第二章 投资组合风险的一般均值－方差模型 | 第36-48页 |
| 第一节 投资组合选择的马克维茨经典模型 | 第36-41页 |
| 第二节 无风险资产只准贷出不准借入情况下的改进模型 | 第41-44页 |
| 第三节 无风险资产借贷利率不等情况下的改进模型 | 第44-48页 |
| 第三章 VAR 约束下投资组合风险的均值——方差模型 | 第48-67页 |
| 第一节 VAR 约束 | 第48-49页 |
| 第二节 无风险资产只准贷出不准借入的情况 | 第49-54页 |
| 第三节 无风险资产借入贷出利率不等时的情况 | 第54-59页 |
| 第四节 无风险资产不存在的情况 | 第59-64页 |
| 第五节 赋予VAR 约束的投资组合模型特性 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 后记 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第72-73页 |