| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| ·选题背景及其意义 | 第10页 |
| ·文献综述及现有研究的局限性 | 第10-11页 |
| ·本文的研究思路与理论创新 | 第11-13页 |
| 第2章 均值-方差模型及其改进 | 第13-24页 |
| ·均值-方差模型 | 第13-18页 |
| ·标准均值-方差模型的假设 | 第13页 |
| ·标准均值-方差模型的数学推导 | 第13-15页 |
| ·标准均值-方差模型的有效边界 | 第15-17页 |
| ·标准均值-方差模型的拓展 | 第17-18页 |
| ·半方差模型 | 第18-20页 |
| ·半方差的概念 | 第18-19页 |
| ·半方差投资组合模型的有效边界 | 第19-20页 |
| ·LPM在投资组合分析中的运用 | 第20-24页 |
| ·LPM概述 | 第20页 |
| ·MLPM的有效前沿 | 第20-22页 |
| ·MLPM模型应用效率分析 | 第22-24页 |
| 第3章 资本资产定价模型 | 第24-35页 |
| ·CAPM的假设条件 | 第24页 |
| ·证券市场线和资本市场线 | 第24-27页 |
| ·CAPM的拓展 | 第27-30页 |
| ·不包含无风险证券的CAPM | 第27页 |
| ·存在非上市资产的CAPM | 第27-28页 |
| ·消费资本资产定价模型 | 第28-30页 |
| ·CAPM的局限性 | 第30-33页 |
| ·CAPM的逻辑悖论 | 第30-31页 |
| ·近期研究对CAPM的质疑 | 第31-32页 |
| ·CAPM在中国证券市场应用的局限 | 第32-33页 |
| ·行为资产定价模型 | 第33-35页 |
| ·行为资产定价模型的产生背景 | 第33页 |
| ·噪声交易者和噪声交易者风险 | 第33-34页 |
| ·行为贝塔 | 第34-35页 |
| 第4章 套利定价理论 | 第35-41页 |
| ·套利的概念 | 第35页 |
| ·APT的推导 | 第35-37页 |
| ·APT的理论贡献及其局限性 | 第37-38页 |
| ·APT的因子选择 | 第38-41页 |
| ·指定性因子分析法 | 第38-39页 |
| ·统计因子测量法 | 第39-41页 |
| 第5章 VaR在风险计量中的应用 | 第41-51页 |
| ·VaR概述 | 第41-42页 |
| ·VaR的参数选择 | 第42-43页 |
| ·评估期间的选择 | 第42-43页 |
| ·置信水平的选择 | 第43页 |
| ·VaR指标的主要计算方法 | 第43-48页 |
| ·分析法 | 第43-44页 |
| ·历史模拟法 | 第44-45页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第45-46页 |
| ·压力测试法 | 第46-47页 |
| ·几种计算方法的比较 | 第47-48页 |
| ·修正历史模拟法在VaR中的应用 | 第48-51页 |
| ·HW关于收益率的修正 | 第48-49页 |
| ·Parkinson方法 | 第49页 |
| ·Garman and Klass方法 | 第49页 |
| ·Rogers，Satchell and Yoon方法 | 第49页 |
| ·Yang and Zhang方法 | 第49-51页 |
| 第6章 CAPM的实证研究 | 第51-56页 |
| ·文献综述 | 第51-53页 |
| ·国外关于CAPM的研究 | 第51-52页 |
| ·国内关于CAPM的研究 | 第52-53页 |
| ·研究方法 | 第53-54页 |
| ·样本的选择 | 第53页 |
| ·收益率的计算 | 第53页 |
| ·模型选择 | 第53-54页 |
| ·研究过程 | 第54-56页 |
| ·计算个股β值 | 第54页 |
| ·构造股票组合 | 第54页 |
| ·计算组合收益率、β值以及组合残差的标准差 | 第54-55页 |
| ·回归结果及分析 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录A(攻读硕士期间发表论文) | 第62页 |