基于利率期限结构的商业银行利率风险管理技术研究
| 学位论文数据集 | 第1-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| Contents | 第10-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| ·选题背景和意义 | 第13页 |
| ·商业银行利率风险管理技术研究现状 | 第13-18页 |
| ·静态利率期限结构国内外研究现状 | 第13-17页 |
| ·利率风险管理国内外研究现状 | 第17-18页 |
| ·论文研究内容及创新点 | 第18页 |
| ·论文结构安排 | 第18-19页 |
| 第二章 商业银行利率风险管理基础-利率期限结构 | 第19-23页 |
| ·我国利率市场化进程 | 第19页 |
| ·我国债券市场的现状及问题 | 第19-20页 |
| ·利率期限结构在利率风险度量中的基础作用 | 第20-23页 |
| ·商业银行无风险资产的定价基础 | 第20页 |
| ·商业银行风险资产的定价基础 | 第20-23页 |
| 第三章 利率风险识别和度量技术 | 第23-33页 |
| ·利率风险的类别 | 第23页 |
| ·利率风险的度量技术 | 第23-30页 |
| ·敏感性缺口 | 第23-24页 |
| ·久期 | 第24-26页 |
| ·VaR | 第26-27页 |
| ·极端损失的度量方法-压力测试 | 第27-30页 |
| ·久期相同下的国债风险度量 | 第30-33页 |
| ·主要度量方法 | 第30-31页 |
| ·度量方法的比较 | 第31-33页 |
| 第四章 商业银行利率风险集中技术 | 第33-39页 |
| ·我国商业银行利率风险分布情况 | 第33-34页 |
| ·商业银行利率风险集中的方法 | 第34-36页 |
| ·内部资金转移定价原理 | 第34-36页 |
| ·定价的方法和存在问题 | 第36页 |
| ·内部资金转移定价存在的问题和解决方法 | 第36-39页 |
| ·中国利率期限结构近端失真的问题 | 第36页 |
| ·有效市场利率期限结构的构建 | 第36-39页 |
| 第五章 商业银行利率风险管理技术 | 第39-43页 |
| ·敏感性缺口管理技术 | 第39-40页 |
| ·简单的敏感性缺口管理 | 第39-40页 |
| ·多期缺口管理 | 第40页 |
| ·久期免疫技术及其改进 | 第40-42页 |
| ·久期免疫技术 | 第40-42页 |
| ·久期免疫模型的改进 | 第42页 |
| ·其他利率风险管理技术 | 第42-43页 |
| 第六章 实证分析与结论 | 第43-61页 |
| ·数据的选取 | 第43-45页 |
| ·久期相同情况下国债风险度量的数据选取 | 第44-45页 |
| ·商业银行利率风险管理技术实证数据选取 | 第45页 |
| ·利率风险的度量 | 第45-58页 |
| ·久期相同下利率风险度量的实证 | 第45-53页 |
| ·利率风险管理技术实证研究 | 第53-58页 |
| ·结论与展望 | 第58-61页 |
| ·我国利率风险的特征和度量特殊性 | 第58-59页 |
| ·我国商业银行利率风险分布情况 | 第59-60页 |
| ·研究展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-73页 |
| 致谢 | 第73-75页 |
| 研究成果及完成的学术论文 | 第75-77页 |
| 作者和导师简介 | 第77页 |
