| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-16页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第13-14页 |
| ·论文研究内容、结构与创新 | 第14-16页 |
| ·论文研究内容与创新点 | 第14-15页 |
| ·论文结构安排 | 第15-16页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第16-32页 |
| ·利率期限结构拟合技术 | 第16-26页 |
| ·静态利率期限结构拟合技术 | 第16-21页 |
| ·动态利率期限结构拟合技术 | 第21-26页 |
| ·债券价差与债券期权 | 第26-28页 |
| ·债券价差 | 第26-27页 |
| ·债券期权 | 第27-28页 |
| ·投资项目评价指标 | 第28-31页 |
| ·净现值与内部收益率 | 第28-30页 |
| ·项目投资回收期的久期度量 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 基于自由参数选择的静态利率期限结构拟合技术及应用 | 第32-37页 |
| ·基于自由参数选择法的拟合技术介绍——以 SV 模型为例 | 第32-33页 |
| ·SV 模型 | 第32页 |
| ·基于自由参数选择法的模型求解 | 第32-33页 |
| ·应用举例——基于该项技术的国债价差研究 | 第33-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基于卡曼滤波—极大似然估计法的动态拟合技术及应用 | 第37-44页 |
| ·基于卡曼滤波—极大似然估计法的拟合技术介绍 | 第37-39页 |
| ·三因子 CIR 模型 | 第37页 |
| ·基于卡曼滤波—极大似然估计法的模型求解 | 第37-39页 |
| ·应用举例——基于该项技术的债券期权定价研究 | 第39-41页 |
| ·三因子 CIR 动态仿射模型的参数求解结果 | 第39-40页 |
| ·三因子模型欧式看涨债券期权定价结果与分析 | 第40-41页 |
| ·静态利率期限结构拟合技术与动态利率期限结构拟合技术比较 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 第五章 基于利率期限结构拟合技术修正项目评价指标 | 第44-52页 |
| ·利率期限结构拟合技术对净现值、内部收益率的改进 | 第44-49页 |
| ·解决内部收益率的多解性的新途径——基于 Haven 模型 | 第44-45页 |
| ·利率期限结构拟合技术对 Haven 模型的修正 | 第45-46页 |
| ·案例分析 | 第46-49页 |
| ·利用利率期限拟合技术改进投资项目回收期指标 | 第49-51页 |
| ·基于久期衡量法的投资项目回收期的改进 | 第49-50页 |
| ·案例分析 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第六章 结论与展望 | 第52-54页 |
| ·论文的主要结论 | 第52页 |
| ·评价与展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第60-61页 |
| 作者及导师简介 | 第61-62页 |
