中国股票市场分割与价格行为
| 第一章 引言 | 第1-8页 |
| 第二章 市场分割概述 | 第8-18页 |
| 2．1 国际市场背景 | 第8-9页 |
| 2．2 中国的市场分割 | 第9-18页 |
| 2．2．1 不同类型的股票 | 第9-10页 |
| 2．2．2 B股历史及现状 | 第10-13页 |
| 2．2．3 H股历史及现状 | 第13-15页 |
| 2．2．4 A、B、H股市场的比较 | 第15-16页 |
| 2．2．5 B、H股的双重信息披露 | 第16-18页 |
| 第三章 分割市场的价格差异 | 第18-28页 |
| 3．1 同股不同价问题 | 第18-19页 |
| 3．2 国外学者对价格差异问题的理论解释 | 第19-22页 |
| 3．2．1 资产均衡定价理论 | 第19-20页 |
| 3．2．2 市场分割壁垒理论 | 第20-21页 |
| 3．2．3 公司行为理论 | 第21-22页 |
| 3．3 中国的特殊现象 | 第22-24页 |
| 3．4 对中国问题的研究现状 | 第24-26页 |
| 3．5 影响因素小结 | 第26-28页 |
| 第四章 市场分割定价模型分析 | 第28-41页 |
| 4．1 信息对称下的市场分割定价模型 | 第28-34页 |
| 4．1．1 基本假设 | 第28-30页 |
| 4．1．2 国内投资者的选择问题 | 第30-31页 |
| 4．1．3 国外投资者的选择问题 | 第31-32页 |
| 4．1．4 资产均衡定价 | 第32页 |
| 4．1．5 模型解释 | 第32-34页 |
| 4．2 信息不对称下的市场分割定价模型 | 第34-41页 |
| 4．2．1 对信息集的假设 | 第34-36页 |
| 4．2．2 信息不对称下的资产均衡定价 | 第36-39页 |
| 4．2．3 模型解释 | 第39-41页 |
| 第五章 中国市场分割价格差异的实证研究 | 第41-60页 |
| 5．1 数据与研究方法 | 第41-42页 |
| 5．1．1 数据来源及数据处理 | 第41-42页 |
| 5．1．2 研究方法 | 第42页 |
| 5．2 AB股和AH股的描述性统计和比较分析 | 第42-47页 |
| 5．3 分散风险效应和信息不对称效应 | 第47-53页 |
| 5．3．1 分散风险效应 | 第47-48页 |
| 5．3．2 信息不对称效应 | 第48-53页 |
| 5．4 截面回归 | 第53-56页 |
| 5．4．1 数据和研究方法 | 第53-54页 |
| 5．4．2 回归结果及小结 | 第54-56页 |
| 5．5 时序截面回归 | 第56-60页 |
| 5．5．1 数据和研究方法 | 第56-58页 |
| 5．5．2 回归结果及小结 | 第58-60页 |
| 第六章 中国市场分割双重上市的事件研究 | 第60-69页 |
| 6．1 双重上市增加价值的原因 | 第61-62页 |
| 6．1．1 市场分割假设 | 第61页 |
| 6．1．2 投资者认可度假设 | 第61-62页 |
| 6．1．3 流动性假设 | 第62页 |
| 6．1．4 信号效应 | 第62页 |
| 6．2 样本数据及事件分析法 | 第62-64页 |
| 6．3 事件分析结果及各假说检验 | 第64-68页 |
| 6．4 小结 | 第68-69页 |
| 第七章 结论 | 第69-74页 |
| [附录] | 第74-78页 |
| [致谢] | 第78-79页 |
| [个人简历] | 第79页 |
