寿险资金投资组合选择模型研究
| 内容提要 | 第1-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·问题的提出 | 第8-11页 |
| ·实践背景 | 第8-10页 |
| ·理论背景 | 第10-11页 |
| ·本文研究的意义 | 第11-12页 |
| ·实践意义 | 第11-12页 |
| ·理论意义 | 第12页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第12-15页 |
| ·研究内容 | 第12-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| 第2章 研究现状综述 | 第15-33页 |
| ·寿险资金投资相关研究 | 第15-19页 |
| ·寿险的内涵 | 第15-16页 |
| ·寿险资金投资的含义 | 第16-19页 |
| ·投资组合选择理论 | 第19-29页 |
| ·均值—方差理论 | 第20-22页 |
| ·投资组合选择单期模型 | 第22-24页 |
| ·投资组合选择多期模型 | 第24-25页 |
| ·投资组合选择多阶段随机规划 | 第25-27页 |
| ·投资组合选择理论研究评述 | 第27-29页 |
| ·投资组合选择理论在寿险资金投资中的运用 | 第29-31页 |
| ·考虑金融负债的投资组合选择 | 第29-30页 |
| ·寿险资金投资组合选择模型 | 第30-31页 |
| ·对上述相关研究的总体评述 | 第31-32页 |
| 本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 寿险资金投资活动的特征研究 | 第33-66页 |
| ·寿险资金的来源特征 | 第33-45页 |
| ·寿险产品的分类与特征 | 第33-37页 |
| ·寿险资金的定义 | 第37-38页 |
| ·寿险资金的构成与特征 | 第38-42页 |
| ·寿险资金与其它资金的比较 | 第42-43页 |
| ·寿险资金来源对投资的约束 | 第43-45页 |
| ·寿险资金的运动特征 | 第45-53页 |
| ·寿险公司的业务特点 | 第45-50页 |
| ·寿险公司资金运动过程 | 第50-51页 |
| ·寿险资金投资的基本原则 | 第51-53页 |
| ·寿险资金投资的风险特征 | 第53-65页 |
| ·寿险资金投资风险的含义 | 第53-55页 |
| ·寿险资金投资风险的构成 | 第55-59页 |
| ·寿险资金投资风险的控制 | 第59-65页 |
| 本章小结 | 第65-66页 |
| 第4章 我国金融市场与寿险资金投资关系分析 | 第66-90页 |
| ·我国寿险资金投资金融市场现状 | 第66-73页 |
| ·金融市场的构成 | 第66-68页 |
| ·我国保(寿)险资金投资金融市场历程与相关规定 | 第68-73页 |
| ·金融市场与寿险资金投资的互动关系 | 第73-76页 |
| ·寿险资金投资对金融市场的影响 | 第73-75页 |
| ·金融市场对寿险资金投资的影响 | 第75-76页 |
| ·金融市场与寿险资金投资的因果关系检验 | 第76-87页 |
| ·Granger 因果关系 | 第76-78页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第78-79页 |
| ·我国金融市场与寿险资金投资因果关系检验实证研究 | 第79-87页 |
| ·我国金融产品收益率之间的相关关系分析 | 第87-89页 |
| 本章小结 | 第89-90页 |
| 第5章 寿险资金投资组合选择随机规划模型 | 第90-107页 |
| ·模型框架 | 第90-93页 |
| ·寿险资金投资决策分析 | 第90-92页 |
| ·寿险资金投资组合选择概念模型 | 第92-93页 |
| ·模型表述 | 第93-100页 |
| ·模型的步骤 | 第93-94页 |
| ·随机规划基本模型 | 第94页 |
| ·模型假设与变量 | 第94-95页 |
| ·目标函数 | 第95-97页 |
| ·约束条件 | 第97-100页 |
| ·情景生成 | 第100-101页 |
| ·模型求解 | 第101-103页 |
| ·外生变量的设定 | 第103-106页 |
| ·霍特指数平滑法 | 第103-104页 |
| ·温特指数平滑法 | 第104-106页 |
| 本章小结 | 第106-107页 |
| 第6章 寿险资金投资组合选择模型应用研究 | 第107-125页 |
| ·中国人寿概况 | 第107-110页 |
| ·中国人寿简介 | 第107-108页 |
| ·中国人寿投资概况 | 第108-110页 |
| ·中国人寿投资组合选择研究 | 第110-114页 |
| ·初值及预测值的确定 | 第110-111页 |
| ·中国人寿投资组合选择情景生成 | 第111-113页 |
| ·中国人寿投资组合选择模型求解 | 第113-114页 |
| ·金融危机时期中国人寿投资组合选择研究 | 第114-124页 |
| ·金融危机对寿险资金投资的影响 | 第115-119页 |
| ·金融危机背景下寿险资金投资组合选择模型 | 第119-122页 |
| ·金融危机时期中国人寿投资组合选择 | 第122-124页 |
| 本章小结 | 第124-125页 |
| 第7章 结论与展望 | 第125-127页 |
| ·研究结论 | 第125-126页 |
| ·本文创新点 | 第126页 |
| ·研究展望 | 第126-127页 |
| 参考文献 | 第127-138页 |
| 致谢 | 第138-139页 |
| 攻读博士期间取得的主要研究成果 | 第139-140页 |
| 摘要 | 第140-143页 |
| ABSTRACT | 第143-146页 |
