| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1、引言 | 第7-11页 |
| ·选题背景与目的 | 第7页 |
| ·研究内容与框架 | 第7-9页 |
| ·研究内容 | 第7-8页 |
| ·本文框架 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第9-11页 |
| 2、基金与评级概述 | 第11-22页 |
| ·基金概述 | 第11-12页 |
| ·我国基金业发展与现状 | 第12-13页 |
| ·基金评级机构 | 第13-20页 |
| ·评级机构概述 | 第13-14页 |
| ·知名评级机构评估介绍 | 第14-20页 |
| ·基金评级意义 | 第20-22页 |
| 3、理论回顾 | 第22-34页 |
| ·基金绩效评估概述 | 第22-24页 |
| ·基金收益评估 | 第24-27页 |
| ·特雷诺指数 | 第24-25页 |
| ·夏普指数 | 第25页 |
| ·詹森指数 | 第25-26页 |
| ·M2测度 | 第26-27页 |
| ·盈亏比 | 第27页 |
| ·基金管理者选股择时能力评估 | 第27-29页 |
| ·T-M模型 | 第28页 |
| ·H-M模型 | 第28-29页 |
| ·基金业绩持续性评估 | 第29-34页 |
| ·概述 | 第29-30页 |
| ·研究方法 | 第30-34页 |
| 4、实证分析 | 第34-54页 |
| ·样本及数据选择说明 | 第34-36页 |
| ·主要参数说明 | 第36-38页 |
| ·基金收益实证 | 第38-44页 |
| ·收益率指标实证结果及分析 | 第38-40页 |
| ·经风险调整的收益率指标实证结果及分析 | 第40-44页 |
| ·基金管理者择时能力实证 | 第44-46页 |
| ·T-M模型实证结果与分析 | 第44-45页 |
| ·H-M模型实证结果与分析 | 第45-46页 |
| ·基金业绩持续性实证 | 第46-52页 |
| ·基于基金收益率排序的Spearman秩相关系数检验 | 第46-50页 |
| ·基于基金输赢变化的卡方统计量检验 | 第50-51页 |
| ·基金收益序列的横截面回归法 | 第51-52页 |
| ·本章结论 | 第52-54页 |
| 5、总结与展望 | 第54-56页 |
| ·总结 | 第54页 |
| ·展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |