存货、基差与波动率--对沪铜、铝、锌的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-16页 |
| ·研究问题 | 第7-8页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·文献综述 | 第10-15页 |
| ·关于存货与基差关系的相关文献 | 第10-13页 |
| ·关于存货、基差和期现货波动率的相关文献 | 第13-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·论文结构 | 第15-16页 |
| 第2章 存货与基差的确定 | 第16-35页 |
| ·本章引论 | 第16页 |
| ·基差的定义 | 第16-17页 |
| ·正向市场与反向市场 | 第17-19页 |
| ·基差的确定模型—存货理论 | 第19-26页 |
| ·对存货的需求 | 第19-21页 |
| ·对存货的供给 | 第21-24页 |
| ·均衡 | 第24-25页 |
| ·基差的确定 | 第25-26页 |
| ·基差的确定模型——无套利原理 | 第26-28页 |
| ·基差模型设定 | 第28页 |
| ·对沪铜铝锌基差确定模型的实证检验 | 第28-34页 |
| ·数据选取 | 第28-29页 |
| ·对存货边际成本和边际便利收益的处理 | 第29-32页 |
| ·回归分析 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 存货、基差与波动率 | 第35-51页 |
| ·本章引论 | 第35页 |
| ·存货与期现货价格的波动率 | 第35-42页 |
| ·存货与波动率理论 | 第37-40页 |
| ·基差可为存货的代理变量 | 第40页 |
| ·基差的变动 | 第40-42页 |
| ·构建基差与波动率关系的模型 | 第42-44页 |
| ·沪铜、铝、锌基差对波动率影响的实证检验 | 第44-50页 |
| ·样本数据的统计描述 | 第44-46页 |
| ·对波动率的分析与回归 | 第46-49页 |
| ·对实证结果的初步解释 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第4章 结论 | 第51-53页 |
| ·本文结论 | 第51页 |
| ·本文的贡献、局限和进一步研究的方向 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录A 铜数据集以及R、SAS 程序 | 第56-58页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第58页 |
