| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第1章 引言 | 第6-8页 |
| ·背景简介 | 第6-7页 |
| ·本文主要内容 | 第7-8页 |
| 第2章 基本问题描述 | 第8-12页 |
| ·基本模型介绍 | 第8-9页 |
| ·保险公司的盈余过程 | 第9页 |
| ·优化目标与可行策略集合 | 第9-12页 |
| 第3章 验证定理及指数最优效用的求解 | 第12-20页 |
| ·验证定理 | 第12-14页 |
| ·指数效用的求解 | 第14-18页 |
| ·特殊情形的求解 | 第18-20页 |
| ·不采用债券投资 | 第18-19页 |
| ·两状态求解 | 第19-20页 |
| 第4章 最优策略下的破产概率讨论 | 第20-24页 |
| ·破产概率的上界 | 第20-24页 |
| 第5章 数值模拟 | 第24-32页 |
| ·基本假定 | 第24-25页 |
| ·效用函数模拟 | 第25-30页 |
| ·破产概率 | 第30-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 致谢 | 第34-36页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第36页 |