| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究的目的 | 第11页 |
| 1.2.2 研究的意义 | 第11-12页 |
| 1.3 主要研究内容及框架 | 第12-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第13页 |
| 1.4 主要研究方法 | 第13-14页 |
| 1.5 主要创新之处 | 第14-15页 |
| 2 相关研究文献评述 | 第15-20页 |
| 2.1 国内外研究现状及评述 | 第15-18页 |
| 2.1.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国内研究现状 | 第16-18页 |
| 2.2 研究评述及启示 | 第18-20页 |
| 3 相关概念及原理概述 | 第20-27页 |
| 3.1 相关概念概述 | 第20-22页 |
| 3.1.1 股票指数概念 | 第20页 |
| 3.1.2 股指期货概念 | 第20-21页 |
| 3.1.3 股指期货的功能 | 第21-22页 |
| 3.2 价格发现功能机理 | 第22-27页 |
| 3.2.1 价格发现功能的含义 | 第22-23页 |
| 3.2.2 价格发现功能的形成原因 | 第23-25页 |
| 3.2.3 价格发现功能的实现 | 第25-27页 |
| 4 中国股票市场股指期货交易的发展历程和现状 | 第27-31页 |
| 4.1 中国股票市场股指期货交易发展历程 | 第27页 |
| 4.2 中国股票市场股指期货交易现状 | 第27-30页 |
| 4.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 5 股指期货交易推出后中国股票市场价格发现功能的存在性：基于超前-滞后关系方法的实证研究 | 第31-46页 |
| 5.1 变量设计 | 第31页 |
| 5.2 数据来源与描述性统计 | 第31-33页 |
| 5.3 平稳性检验 | 第33-34页 |
| 5.4 研究方法 | 第34-37页 |
| 5.4.1 相关系数检验 | 第34-35页 |
| 5.4.2 VAR模型 | 第35页 |
| 5.4.3 脉冲响应函数分析 | 第35-36页 |
| 5.4.4 方差分解 | 第36-37页 |
| 5.5 实证结果及其分析 | 第37-45页 |
| 5.5.1 相关系数分析结果 | 第37-38页 |
| 5.5.2 基于VAR模型估计结果 | 第38-39页 |
| 5.5.3 基于脉冲响应函数的分析结果 | 第39-43页 |
| 5.5.4 基于方差分解的分析结果 | 第43-45页 |
| 5.6 本章小结 | 第45-46页 |
| 6 股指期货交易推出后中国股票市场价格发现功能度量：基于IS模型和PT模型的实证研究 | 第46-55页 |
| 6.1 误差修正模型 | 第46-49页 |
| 6.1.1 Johansen协整检验 | 第46-47页 |
| 6.1.2 误差修正模型参数估计 | 第47-49页 |
| 6.2 基于信息份额模型的实证分析 | 第49-53页 |
| 6.2.1 信息份额模型(InformationShare,IS) | 第49-51页 |
| 6.2.2 基于IS模型的估计结果及分析 | 第51-53页 |
| 6.3 基于永久短暂模型的分析 | 第53-54页 |
| 6.3.1 永久短暂模型(Permanent-transitory,PT) | 第53页 |
| 6.3.2 基于永久短暂模型的估算结果及分析 | 第53-54页 |
| 6.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 7 结论和政策建议 | 第55-59页 |
| 7.1 结论 | 第55页 |
| 7.2 政策建议 | 第55-59页 |
| 7.2.1 降低交易成本,放宽交易限制 | 第56页 |
| 7.2.2 改善投资者结构,加强投资者教育 | 第56-57页 |
| 7.2.3 丰富股指期货品种,增大市场信息透明度 | 第57页 |
| 7.2.4 完善监管体系,严格控制风险 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63页 |
| A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第63页 |
