基于支持向量机的股市预测研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| 图表清单 | 第11-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-33页 |
| ·课题的研究背景与意义 | 第14页 |
| ·股市预测国内外研究情况 | 第14-21页 |
| ·相关知识准备 | 第21-30页 |
| ·统计学习理论 | 第21-25页 |
| ·支持向量机 | 第25-30页 |
| ·课题的主要研究内容论文的组织结构 | 第30-33页 |
| ·课题的主要研究内容 | 第30-31页 |
| ·论文的组织结构 | 第31-33页 |
| 第二章 核函数的构造和参数的选择 | 第33-46页 |
| ·常用核函数 | 第33-35页 |
| ·核函数的构造 | 第35-38页 |
| ·局部核函数与全局核函数 | 第35-37页 |
| ·金融核函数 | 第37-38页 |
| ·实证分析 | 第38-44页 |
| ·数据处理 | 第38-40页 |
| ·径向基核的参数选取 | 第40-41页 |
| ·多项式核的参数选取 | 第41页 |
| ·组合核系数的选取 | 第41-42页 |
| ·金融核与poly核、rbf核和组合核之间的对比 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 第三章 基于金融核SVR的股指时间序列预测 | 第46-61页 |
| ·几种变形SVM描述 | 第46-50页 |
| ·v-SVM | 第46-48页 |
| ·最小二乘支持向量机LS-SVM | 第48-49页 |
| ·自适应参数支持向量机AP-SVM | 第49-50页 |
| ·实证分析 | 第50-60页 |
| ·数据处理及评价标准 | 第50页 |
| ·基于金融核v-SVR的上证综指预测 | 第50-55页 |
| ·基于金融核LS-SVR的上证综指预测 | 第55-57页 |
| ·基于金融核AP-SVR的上证综指预测 | 第57-59页 |
| ·对比情况 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第四章 基于K均值支持向量机的二阶段预测 | 第61-80页 |
| ·K均值聚类算法 | 第61-62页 |
| ·二阶段预测模型 | 第62-67页 |
| ·二阶段预测结构图 | 第62-63页 |
| ·交叉验证法和网格搜索 | 第63-65页 |
| ·二阶段预测流程图 | 第65-67页 |
| ·实证分析 | 第67-79页 |
| ·数据集类型以及评价标准 | 第67-68页 |
| ·基金金泰的预测 | 第68-69页 |
| ·聚类成不同簇个数时的误差对比 | 第69-74页 |
| ·滞后效应 | 第74-76页 |
| ·万科A股50天滚动预测情况 | 第76-78页 |
| ·基金金泰50天滚动预测情况 | 第78页 |
| ·上证综指50天滚动预测情况 | 第78-79页 |
| ·本章小结 | 第79-80页 |
| 第五章 总结与展望 | 第80-82页 |
| ·总结 | 第80页 |
| ·展望 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-89页 |
| 附录 股市相关知识 | 第89-95页 |
| 作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第95页 |
