| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 图目录 | 第10-11页 |
| 表目录 | 第11-12页 |
| 1 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·研究方法和内容 | 第14-16页 |
| ·研究创新点 | 第16-18页 |
| 2 国内外研究回顾 | 第18-30页 |
| ·国外关于增发公告效应文献回顾 | 第18-25页 |
| ·国外关于增发公告效应显著性文献回顾 | 第18-19页 |
| ·国外有关增发公告效应的理论解释 | 第19-25页 |
| ·国内关于增发公告效应文献回顾 | 第25-28页 |
| ·国内关于增发公告效应显著性文献回顾 | 第25-26页 |
| ·国内有关增发公告效应的理论解释 | 第26-28页 |
| ·对国内外文献的评价和启示 | 第28-30页 |
| 3 非公开增发制度分析 | 第30-34页 |
| ·非公开增发的制度背景 | 第30-31页 |
| ·非公开增发的定义和特点 | 第31页 |
| ·非公开增发的对象 | 第31页 |
| ·非公开增发的条件 | 第31-32页 |
| ·非公开增发的优缺点 | 第32-34页 |
| 4 研究假说和模型构建 | 第34-44页 |
| ·影响我国A股上市公司非公开增发股价公告效应的因素分析 | 第34-36页 |
| ·增发公司成长潜力 | 第34页 |
| ·非公开发行的筹资规模 | 第34页 |
| ·增发公司的规模 | 第34-35页 |
| ·相对发行量 | 第35页 |
| ·增发公司的资本结构 | 第35页 |
| ·增发公告年度 | 第35-36页 |
| ·研究假说 | 第36-38页 |
| ·A股上市公司非公开增发前后的股价效应的研究假说 | 第36-37页 |
| ·A股上市公司非公开增发股价效应影响因素的研究假说 | 第37-38页 |
| ·假说小结 | 第38页 |
| ·数据来源和样本选取 | 第38-39页 |
| ·事件研究法 | 第39-43页 |
| ·事件发生日、时间窗口期的确定 | 第39-40页 |
| ·正常收益率、超额收益率和累计超额收益率的计算 | 第40-43页 |
| ·回归方程设计 | 第43-44页 |
| ·变量定义 | 第43页 |
| ·回归模型 | 第43-44页 |
| 5 实证研究结果及分析 | 第44-58页 |
| ·描述性统计 | 第44-46页 |
| ·非公开增发新股公告效应实证结果 | 第46-52页 |
| ·日平均超额收益率检验和日累计平均超额收益率检验 | 第46-48页 |
| ·不同窗口期的累计平均超额收益率检验 | 第48-52页 |
| ·回归模型分析 | 第52-56页 |
| ·变量的描述性统计、相关性分析和多重共线性检验 | 第52-54页 |
| ·方程回归结果及分析 | 第54-56页 |
| ·实证结论总结 | 第56-58页 |
| 6 研究结论、政策建议及研究展望 | 第58-64页 |
| ·研究结论 | 第58-59页 |
| ·政策建议 | 第59-61页 |
| ·研究展望 | 第61-64页 |
| ·研究不足 | 第61页 |
| ·后续建议 | 第61-64页 |
| 参考文献 | 第64-70页 |
| 附录 | 第70-74页 |
| 作者简历及在学期间所取得的主要科研成果 | 第74页 |