| 第一章 绪论 | 第7-18页 |
| 1.1 研究期货市场与现货市场长期均衡关系的意义 | 第7-11页 |
| 1.1.1 期货市场形成原因以及主要功能 | 第7-9页 |
| 1.1.2 研究期货市场与现货市场长期均衡关系的重要意义 | 第9-10页 |
| 1.1.3 研究我国期货市场与现货市场长期均衡关系的必要性 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外期货市场与现货市场长期均衡关系的研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2 1 国外研究情况 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究情况 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的研究思路、方法和结构 | 第15-18页 |
| 1.3.1 本文的研究思路 | 第15页 |
| 1.3.2 本文拟采用的研究方法 | 第15-17页 |
| 1.3.3 本文的研究结构 | 第17-18页 |
| 第二章 中国期货市场与现货市场概述 | 第18-26页 |
| 2.1 国内期货市场特点分析 | 第18-25页 |
| 2.1.1 国内期货市场发展过程 | 第18-21页 |
| 2.1.1.1 国内期货市场的产生的原因 | 第18-20页 |
| 2.1.1.2 国内期货市场的产生和发展 | 第20-21页 |
| 2.1.2 国内期货市场的交易机制分析 | 第21-23页 |
| 2.1.3 国内三大期货交易所上市品种分析 | 第23-25页 |
| 2.2 国内现货市场分析 | 第25-26页 |
| 2.2.1 小麦现货市场 | 第25页 |
| 2.2.2 铜现货市场 | 第25-26页 |
| 第三章 协整理论的一般性分析方法 | 第26-46页 |
| 3.1 单位根过程定义及检验方法 | 第26-34页 |
| 3.1.1 单位根过程 | 第27-30页 |
| 3.1.1.1 单位根过程的定义 | 第27页 |
| 3.1.1.2 维纳过程、泛函中心极限定理及单位根过程的极限分布 | 第27-30页 |
| 3.1.2 单位根过程的检验方法 | 第30-34页 |
| 3.1.2.1 模型阶数确定及滞后项数目调整 | 第30-31页 |
| 3.1.2.2 含时间趋势项的单位根过程的增广迪基－福勒检验法(ADF Test) | 第31-34页 |
| 3.2 时间序列数据的协整性检验及相应误差修正模型的构造 | 第34-44页 |
| 3.2.1 协整概念及协整过程的误差修正模型的构造 | 第35-38页 |
| 3.2.1.1 协整概念的描述 | 第35-36页 |
| 3.2.1.2 协整过程的误差修正模型表示形式 | 第36-37页 |
| 3.2.1.3 本文协整过程的误差修正模型(ECM)构造 | 第37-38页 |
| 3.2.2 协整过程的参数估计及假设检验 | 第38-44页 |
| 3.2.2.1 典型相关概念 | 第39-40页 |
| 3.2.2.2 多协整关系系统的Johansen极大似然估计 | 第40-42页 |
| 3.2.2.3 对系统内协整关系和协整向量的假设检验 | 第42-44页 |
| 3.3 时间序列数据的Granger因果关系检验 | 第44-46页 |
| 3.3.1 二元Granger因果关系的概念 | 第44页 |
| 3.3.2 二元Granger因果关系的数学模型及检验 | 第44-46页 |
| 3.3.2.1 滞后的二元Granger因果关系检验 | 第44-45页 |
| 3.3.2.2 即时的二元Granger因果关系检验 | 第45-46页 |
| 第四章 期货价格与现货价格长期均衡关系的实证研究 | 第46-63页 |
| 4.1 铜期货与现货价格的长期均衡关系研究 | 第46-54页 |
| 4.1.1 研究数据的选择及说明 | 第46-47页 |
| 4.1.2 研究数据的平稳性检验 | 第47-49页 |
| 4.1.3 研究数据的协整性检验和协整参数估计 | 第49-52页 |
| 4.1.4 研究数据的Granger因果关系检验及确定 | 第52-54页 |
| 4.1.5 小结 | 第54页 |
| 4.2 硬麦期货与现货价格的长期均衡关系研究 | 第54-63页 |
| 4.2.1 研究数据的选择及说明 | 第54-55页 |
| 4.2.2 研究数据的平稳性检验 | 第55-57页 |
| 4.2.3 研究数据的协整性检验和协整参数估计 | 第57-60页 |
| 4.2.4 研究数据的Granger因果关系检验及确定 | 第60-62页 |
| 4.2.5 小结 | 第62-63页 |
| 第五章 结束语 | 第63-68页 |
| 5.1 本文研究内容总结 | 第63-65页 |
| 5.1.1 中国现代市场机制基本建立 | 第63-64页 |
| 5.1.2 协整理论研究方法的预测分析作用 | 第64页 |
| 5.1.3 对中国商品期货品种的实证分析 | 第64-65页 |
| 5.2 本文创新点阐述 | 第65-66页 |
| 5.3 本文不足及进一步研究的方向 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-72页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第72-73页 |
| 致 谢 | 第73页 |
