| 目录 | 第4-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 相关概念界定 | 第9-11页 |
| 1.2.1 信用风险 | 第9-10页 |
| 1.2.2 违约概率 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-19页 |
| 1.3.1 宏观经济因素和信用风险间关系的理论研究 | 第11-14页 |
| 1.3.2 宏观经济因素和信用风险间关系的实证研究 | 第14-15页 |
| 1.3.3 信用风险度量方法简介及评价 | 第15-19页 |
| 1.4 创新点 | 第19页 |
| 1.5 文章结构 | 第19-20页 |
| 第2章 宏观经济因素对信用风险影响的理论证据 | 第20-40页 |
| 2.1 宏观经济因素对信用风险影响机制的理论描述 | 第20-22页 |
| 2.2 基于Keen模型的宏观经济因素对银行业信用风险影响分析 | 第22-23页 |
| 2.3 对Keen模型的评价与扩展 | 第23-31页 |
| 2.3.1 对Keen模型的评价 | 第23-25页 |
| 2.3.2 本文对Keen模型的改进 | 第25-28页 |
| 2.3.3 改进Keen模型的数值模拟 | 第28-31页 |
| 2.4 宏观经济因素对代理企业信用风险的影响及其机制分析——基于改进的Keen模型 | 第31-39页 |
| 2.4.1 人口波动对代理企业信用风险的影响 | 第33-34页 |
| 2.4.2 生产部门资本存量波动对代理企业信用风险的影响 | 第34-36页 |
| 2.4.3 利率波动对代理企业信用风险的影响 | 第36-37页 |
| 2.4.4 资产预期收益波动对代理企业信用风险的影响 | 第37-39页 |
| 2.5 本章小结 | 第39-40页 |
| 第3章 宏观经济因素对上市公司信用风险影响的实证研究 | 第40-55页 |
| 3.1 上市公司信用风险度量指标的选择 | 第40-41页 |
| 3.2 宏观经济因素与控制变量的确定 | 第41-44页 |
| 3.2.1 宏观经济因素的选择 | 第41-43页 |
| 3.2.2 控制变量的选择 | 第43-44页 |
| 3.2.3 实证模型的确定 | 第44页 |
| 3.3 数据的收集与选取 | 第44-51页 |
| 3.3.1 违约概率的计算和描述性统计 | 第45-46页 |
| 3.3.2 宏观经济变量的采集和描述性统计 | 第46-48页 |
| 3.3.3 控制变量的采集和描述性统计 | 第48-49页 |
| 3.3.4 实证模型中变量的多重共线性检验 | 第49-51页 |
| 3.4 实证检验结果 | 第51-54页 |
| 3.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 第4章 宏观经济因素对上市公司信用风险影响的机制分析及政策建议 | 第55-62页 |
| 4.1 单个宏观经济因素对上市公司信用风险的影响 | 第55-58页 |
| 4.2 宏观经济因素对上市公司信用风险的联动影响 | 第58-60页 |
| 4.2.1 固定资本投资和产出缺口对上市公司信用风险的联动影响 | 第58-59页 |
| 4.2.2 利率、通货膨胀和货币存量对上市公司信用风险的联动影响 | 第59-60页 |
| 4.3 政策建议 | 第60-62页 |
| 第5章 研究结论和展望 | 第62-67页 |
| 5.1 结论 | 第62-64页 |
| 5.1.1 本文的主要研究工作 | 第62页 |
| 5.1.2 本文的主要研究成果 | 第62-64页 |
| 5.2 对策与建议 | 第64-65页 |
| 5.2.1 经济平稳运行时的政策建议 | 第64-65页 |
| 5.2.2 经济过热时的政策建议 | 第65页 |
| 5.3 展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-72页 |
