| 内容摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.3 文献综述 | 第12-13页 |
| 第2章 研究内容与方法 | 第13-15页 |
| 2.1 研究内容 | 第13页 |
| 2.2 研究方法 | 第13-15页 |
| 2.2.1 简单欧式可交换期权 | 第14页 |
| 2.2.2 复合欧式可交换期权与复合美式可交换期权 | 第14-15页 |
| 第3章 模型介绍 | 第15-18页 |
| 第4章 投资策略分析 | 第18-20页 |
| 4.1 领导者的收益 | 第18页 |
| 4.2 追随者的收益 | 第18-19页 |
| 4.3 两公司在t_0时刻等待时的收益 | 第19-20页 |
| 4.4 两公司在t_0时刻同时投资的收益 | 第20页 |
| 第5章 复合美式可交换期权的求解 | 第20-34页 |
| 5.1 幂惩罚方法 | 第22-32页 |
| 5.1.1 将互补问题转化为变分不等式问题 | 第23-26页 |
| 5.1.2 幂惩罚方法 | 第26-27页 |
| 5.1.3 收敛性分析 | 第27-32页 |
| 5.2 有限体积法 | 第32-34页 |
| 第6章 数值结果分析 | 第34-49页 |
| 6.1 数值例子 | 第34-41页 |
| 6.2 分析投资公司在t_0时刻的收益 | 第41-45页 |
| 6.3 参数的影响 | 第45-48页 |
| 6.4 在复合欧式期权和复合美式期权情况下临界值的比较 | 第48-49页 |
| 第7章 结论与后期研究 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53页 |