| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-14页 |
| 1.2.1 国内外研究现状 | 第8-13页 |
| 1.2.2 存在的问题与启示 | 第13-14页 |
| 1.3 结构安排与创新 | 第14-16页 |
| 1.3.1 结构安排 | 第14-15页 |
| 1.3.2 本课题的特色与创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 理论模型介绍 | 第16-24页 |
| 2.1 Black-Scholes期权定价模型 | 第16-17页 |
| 2.2 GARCH期权定价模型 | 第17页 |
| 2.3 基于已实现波动率的期权定价模型 | 第17-24页 |
| 2.3.1 已实现波动率的理论基础 | 第17-18页 |
| 2.3.2 Realized-GARCH模型 | 第18-19页 |
| 2.3.3 异质自回归模型(HAR) | 第19-24页 |
| 第三章 已实现波动率建模及参数估计 | 第24-34页 |
| 3.1 最优采样频率的选择 | 第24页 |
| 3.2 本文的数据选取方法 | 第24-26页 |
| 3.3 已实现波动率的描述性统计分析 | 第26-29页 |
| 3.4 Realized-GARCH模型的参数估计 | 第29-30页 |
| 3.5 HAR模型的参数估计 | 第30-32页 |
| 3.6 已实现波动率模型预测效果及检验 | 第32-34页 |
| 第四章 上证50ETF期权定价实证结果 | 第34-55页 |
| 4.1 基于B-S模型的期权定价结果 | 第34-35页 |
| 4.2 GARCH模型的期权定价结果 | 第35-36页 |
| 4.3 基于已实现波动率的期权定价结果 | 第36-41页 |
| 4.3.1 Realized-GARCH模型的期权定价结果 | 第36-37页 |
| 4.3.2 HAR模型的期权定价结果 | 第37-41页 |
| 4.4 期权定价结果比较 | 第41-53页 |
| 4.4.1 不同模型期权定价结果比较 | 第41页 |
| 4.4.2 RV、RVsr、RVh1定价结果比较 | 第41-43页 |
| 4.4.3 各模型损失函数的比较 | 第43-45页 |
| 4.4.4 价内期权、平价期权、价外期权的定价结果比较 | 第45-47页 |
| 4.4.5 跳跃对期权定价结果的影响分析 | 第47-48页 |
| 4.4.6 基于高级预测能力检验法(SPA)的定价结果比较 | 第48-53页 |
| 4.5 本章小结 | 第53-55页 |
| 结论与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第62页 |
